發(fā)布時間：2018-01-08 20:14

  本文關鍵詞：基于MAP風險模型的最優(yōu)分紅問題研究　出處：《數(shù)學物理學報》2016年01期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：在保險公司財務核算和分紅均發(fā)生在隨機時間點的假設條件下,討論保險公司的最優(yōu)分紅問題.假設保險公司的盈余過程是經過MAP(馬氏到達過程)的相過程調制的復合泊松過程,保險公司對盈余過程的觀測和分紅都發(fā)生在MAP的跳點上,以最大化期望折現(xiàn)分紅總量為目標,證明了最優(yōu)分紅策略為band策略,并分析了經濟狀態(tài)和分紅機會對值函數(shù)和分紅策略的影響.
[Abstract]:Under the assumption that the financial accounting and dividends of insurance companies occur at random time points. In this paper, the optimal dividend of insurance companies is discussed. It is assumed that the earnings process of insurance companies is a compound Poisson process modulated by the phase process of MAPs (Markov arrival process). The observation and dividend of the earnings process of insurance companies occur on the jump point of MAP. The goal is to maximize the total expected discounted dividends. It is proved that the optimal dividend strategy is band strategy. The effects of economic state and dividend opportunity on value function and dividend strategy are analyzed.
【作者單位】： 湖南師范大學數(shù)學與計算機學院高性能計算與隨機信息處理省部共建教育部重點實驗室;
【基金】：國家自然科學基金(11401204,11171101)資助~~
【分類號】：F840.4;O224
【正文快照】： 1引言保險風險模型中的分紅策略最早由De FinettiW引入,之后分紅問題的討論成為風險理論的經典問題,參見文獻[2-5].在已有的研究中,保險公司對資產的觀測都是連續(xù)進行的,而分紅通常假定為一常數(shù)的分紅率,這些在現(xiàn)實中都是無法實現(xiàn)的,無論是資產核算還是保險公司分紅通常是發(fā)生

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 羅遠詮;關于最佳控制貝爾曼方程解的連續(xù)可微性[J];數(shù)學研究與評論;1986年03期

2 ;[J];;年期

，

本文編號：1398513