本文關(guān)鍵詞：基于MAP風(fēng)險(xiǎn)模型的最優(yōu)分紅問題研究　出處：《數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào)》2016年01期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：在保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)核算和分紅均發(fā)生在隨機(jī)時(shí)間點(diǎn)的假設(shè)條件下,討論保險(xiǎn)公司的最優(yōu)分紅問題.假設(shè)保險(xiǎn)公司的盈余過程是經(jīng)過MAP(馬氏到達(dá)過程)的相過程調(diào)制的復(fù)合泊松過程,保險(xiǎn)公司對(duì)盈余過程的觀測(cè)和分紅都發(fā)生在MAP的跳點(diǎn)上,以最大化期望折現(xiàn)分紅總量為目標(biāo),證明了最優(yōu)分紅策略為band策略,并分析了經(jīng)濟(jì)狀態(tài)和分紅機(jī)會(huì)對(duì)值函數(shù)和分紅策略的影響.
[Abstract]:Under the assumption that the financial accounting and dividends of insurance companies occur at random time points. In this paper, the optimal dividend of insurance companies is discussed. It is assumed that the earnings process of insurance companies is a compound Poisson process modulated by the phase process of MAPs (Markov arrival process). The observation and dividend of the earnings process of insurance companies occur on the jump point of MAP. The goal is to maximize the total expected discounted dividends. It is proved that the optimal dividend strategy is band strategy. The effects of economic state and dividend opportunity on value function and dividend strategy are analyzed.
【作者單位】： 湖南師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院高性能計(jì)算與隨機(jī)信息處理省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11401204,11171101)資助~~
【分類號(hào)】：F840.4;O224
【正文快照】： 1引言保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型中的分紅策略最早由De FinettiW引入,之后分紅問題的討論成為風(fēng)險(xiǎn)理論的經(jīng)典問題,參見文獻(xiàn)[2-5].在已有的研究中,保險(xiǎn)公司對(duì)資產(chǎn)的觀測(cè)都是連續(xù)進(jìn)行的,而分紅通常假定為一常數(shù)的分紅率,這些在現(xiàn)實(shí)中都是無法實(shí)現(xiàn)的,無論是資產(chǎn)核算還是保險(xiǎn)公司分紅通常是發(fā)生

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 羅遠(yuǎn)詮;關(guān)于最佳控制貝爾曼方程解的連續(xù)可微性[J];數(shù)學(xué)研究與評(píng)論;1986年03期

2 ;[J];;年期

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本文編號(hào)：1398513