本文關(guān)鍵詞：保險公司最優(yōu)止損再保險研究:理論模型及實證研究　出處：《保險研究》2016年08期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：購買再保險是保險公司進行風險管理和風險控制的重要手段,其中確定最優(yōu)分保額度是保險公司確定再保險的核心。本文通過建立最優(yōu)再保保費——自留風險優(yōu)化模型,研究了保險公司最優(yōu)止損再保險策略問題,借助共單調(diào)理論得到了最優(yōu)自留風險額度應(yīng)該滿足的方程以及該方程模擬求解的步驟,并選取了2002年至2014年人保財險公司的歷史數(shù)據(jù)進行實證研究。通過實證研究發(fā)現(xiàn),當置信水平為5%時測算得到的分出比例為38.15%,當置信水平為10%時測算得到的分出比例為36.35%;具體到不同業(yè)務(wù)線,貨物運輸險的分出比例最高,責任險和企業(yè)財產(chǎn)險的分出比例次之,機動車輛險的分出比例最低。
[Abstract]:......
【作者單位】： 武漢大學經(jīng)濟與管理學院;
【基金】：國家自然科學基金項目(71603190,71673206,71271157) 國家社會科學基金項目(14CJY074) 陜西省社科基金項目(13D054) 陜西省教育廳項目(2013LK0138) 武漢大學自主科研項目(人文社會科學)的階段性研究成果
【分類號】：F840.69
【正文快照】： _、弓I言保險公司是經(jīng)營風險的主體,在開展承保業(yè)務(wù)的同時,需要對自身風險進行管理和控制,從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展和獲得較高的投資回報。對于原保險公司而言,對其承保業(yè)務(wù)進行風險管理和控制的最有效手段是購買再保險。再保險作為保險公司購買的保險,具有轉(zhuǎn)移風險、擴大承

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2 張鴻雁;沈照明;;止損準備金在終身壽險中的應(yīng)用[J];科技創(chuàng)新導報;2008年12期

3 鶴懷;;AIG賣血止損[J];英才;2010年05期

4 ;[J];;年期

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本文編號：1348394