本文關(guān)鍵詞：非壽險未決賠款準備金評估的兩階段廣義線性混合模型

  更多相關(guān)文章： 未決賠款準備金 兩階段廣義線性混合模型 Hoerl曲線 均方誤差

【摘要】：文章考慮了賠付額和賠付次數(shù)兩種賠付信息,建立兩階段廣義線性混合模型。為提高模型的適用范圍,將賠付次數(shù)的分布假設(shè)由通常的泊松分布推廣到過度分散泊松分布,將案均賠付額的分布假設(shè)由通常的伽瑪分布拓寬到ED*類分布。通過對Hoerl曲線的改進來刻畫賠付損失的進展模式,改善了模型的線性預(yù)估量。為了刻畫不同模型的預(yù)測效果,給出了模型均方誤差的理論推導和估計方法。以實際的保險數(shù)據(jù)為例,利用R軟件進行實證分析。結(jié)果表明,建立的模型提高了未決賠款準備金評估的預(yù)測精度和適用范圍。
【作者單位】： 山東科技大學數(shù)學與系統(tǒng)科學學院;山東科技大學審計處;山東科技大學信息科學與工程學院;
【基金】：國家自然科學基金面上項目(61502280,61472228) 青島市應(yīng)用基礎(chǔ)研究計劃項目(青年專項)(14-2-4-55-jch) 山東省高等學校優(yōu)秀中青年骨干教師國際合作培養(yǎng)項目 山東省自然科學基金面上項目(ZR2014FM2009) 山東科技大學研究生教育創(chuàng)新計劃項目(KDYC14016);山東科技大學研究生科技創(chuàng)新基金項目(YC150219)
【分類號】：F840.6;F224
【正文快照】： 0引言未決賠款準備金是非壽險準備金中最重要的一部分,它是指在會計年末已發(fā)生的賠案尚未處理賠付而必須提存的責任準備金。廣義線性混合模型(GLMM)是未決賠款準備金評估的重要模型,該模型不但考慮了數(shù)據(jù)的異質(zhì)性還反映了數(shù)據(jù)的相關(guān)性。GLMM在精算中的應(yīng)用越來越受到國內(nèi)外學

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 賀寶龍;唐湘晉;;廣義線性混合模型在信度理論中的應(yīng)用[J];金融經(jīng)濟;2008年20期

2 呂萍;朱鈺;;基于最佳線性無偏估計的模型權(quán)數(shù)的小域估計[J];統(tǒng)計與決策;2009年01期

3 祁永忠;欒福茂;;我國股市法規(guī)變遷對股市波動性影響的實證研究——基于廣義線性混合模型的分析[J];寧夏大學學報(人文社會科學版);2014年02期

4 康萌萌;;基于廣義線性混合模型的經(jīng)驗費率厘定[J];統(tǒng)計與信息論壇;2009年07期

5 謝遠濤;楊娟;徐梅笛;;廣義Gamma分布簇廣義線性混合模型的參數(shù)估計[J];統(tǒng)計與決策;2013年05期

6 ;[J];;年期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 劉超;賈知青;;基于動態(tài)線性混合模型的居民消費行為研究[A];第九屆中國管理科學學術(shù)年會論文集[C];2007年

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 武萍;縱向數(shù)據(jù)中線性混合模型的估計與檢驗[D];華東師范大學;2009年

2 馬鐵豐;線性混合模型與多元分布中的統(tǒng)計推斷問題[D];北京工業(yè)大學;2008年

3 范永輝;線性混合效應(yīng)模型的估計與檢驗[D];北京工業(yè)大學;2007年

4 馮建英;多歧性狀關(guān)聯(lián)分析的分層廣義線性混合模型方法[D];南京農(nóng)業(yè)大學;2013年

5 徐禮文;幾類統(tǒng)計模型的估計和預(yù)測理論[D];北京工業(yè)大學;2006年

6 儲晨;RNA/DNA及癌癥基因測序數(shù)據(jù)的統(tǒng)計方法研究[D];中國科學技術(shù)大學;2015年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 賀寶龍;廣義線性混合模型在精算分析中的應(yīng)用[D];武漢理工大學;2008年

2 姜程程;基于廣義線性混合模型的未決賠款準備金的評估[D];山東大學;2015年

3 丁秀芳;不同線性混合模型下混合效應(yīng)函數(shù)的BLU預(yù)測關(guān)系研究[D];上海大學;2015年

4 楊宇弘;廣義線性混合模型在死亡數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用[D];上海交通大學;2015年

5 陳楠;線性混合模型中參數(shù)估計的研究[D];青島科技大學;2015年

6 徐t，

本文編號：1301375