發(fā)布時間：2017-12-13 19:31

  本文關(guān)鍵詞：我國非壽險業(yè)承保業(yè)務(wù)間的風(fēng)險分散效應(yīng)研究

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【摘要】：本文基于償付能力資本監(jiān)管的視角,采用2004~2013年我國財產(chǎn)險公司的險種承保數(shù)據(jù),以定價風(fēng)險為例,利用t Copula方法和線性相關(guān)方法計算財產(chǎn)保險公司承保險種間的風(fēng)險分散效應(yīng),并比較了兩種方法下風(fēng)險分散程度的差異。研究發(fā)現(xiàn)我國財產(chǎn)保險業(yè)險種間的分散效應(yīng)大小與度量風(fēng)險時選取的置信水平相關(guān),且在不同年份是不同的;t Copula方法下的平均分散效應(yīng)在20.12%左右,小于利用線性相關(guān)方法測算出的分散效應(yīng)�？紤]到我國非壽險業(yè)務(wù)險種間風(fēng)險存在尾部相關(guān)性,建議我國在第二代償付能力監(jiān)管制度建設(shè)中,對第一支柱下定價風(fēng)險的量化資本要求采用t Copula方法測算風(fēng)險分散效應(yīng)。
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)青年基金項目(71103117)資助 上海財經(jīng)大學(xué)2014年度研究生創(chuàng)新基金項目(CXJJ-2014-332)資助
【分類號】：F842.4
【正文快照】： 一、引言在日益激烈的市場競爭環(huán)境下,保險公司承保業(yè)務(wù)的多元化已經(jīng)成為一種趨勢。對保險公司來說,這不僅可以提高保險公司經(jīng)營績效,獲得產(chǎn)品多元化帶來的范圍經(jīng)濟效應(yīng),同時由于各個承保業(yè)務(wù)線的損失可能存在相互抵消的現(xiàn)象,承保業(yè)務(wù)多元化可以降低公司的承保風(fēng)險,也就是所謂

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【相似文獻】

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本文編號：1286338