本文關(guān)鍵詞：我國(guó)非壽險(xiǎn)業(yè)承保業(yè)務(wù)間的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)研究

  更多相關(guān)文章： 定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng) Copula

【摘要】：本文基于償付能力資本監(jiān)管的視角,采用2004~2013年我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的險(xiǎn)種承保數(shù)據(jù),以定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)為例,利用t Copula方法和線性相關(guān)方法計(jì)算財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司承保險(xiǎn)種間的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng),并比較了兩種方法下風(fēng)險(xiǎn)分散程度的差異。研究發(fā)現(xiàn)我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)險(xiǎn)種間的分散效應(yīng)大小與度量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)選取的置信水平相關(guān),且在不同年份是不同的;t Copula方法下的平均分散效應(yīng)在20.12%左右,小于利用線性相關(guān)方法測(cè)算出的分散效應(yīng)�？紤]到我國(guó)非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)險(xiǎn)種間風(fēng)險(xiǎn)存在尾部相關(guān)性,建議我國(guó)在第二代償付能力監(jiān)管制度建設(shè)中,對(duì)第一支柱下定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的量化資本要求采用t Copula方法測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)。
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)青年基金項(xiàng)目(71103117)資助 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)2014年度研究生創(chuàng)新基金項(xiàng)目(CXJJ-2014-332)資助
【分類號(hào)】：F842.4
【正文快照】： 一、引言在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,保險(xiǎn)公司承保業(yè)務(wù)的多元化已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。對(duì)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō),這不僅可以提高保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效,獲得產(chǎn)品多元化帶來(lái)的范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng),同時(shí)由于各個(gè)承保業(yè)務(wù)線的損失可能存在相互抵消的現(xiàn)象,承保業(yè)務(wù)多元化可以降低公司的承保風(fēng)險(xiǎn),也就是所謂

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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