本文關(guān)鍵詞：比例再保險的雙Cox風(fēng)險模型（英文）

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【摘要】：隨著保險業(yè)務(wù)的擴大與發(fā)展,保險公司必須購買某些險種的再保險來規(guī)避風(fēng)險.為了研究保險公司購買再保險后的破產(chǎn)概率,本文建立了一個雙Cox比例再保險的風(fēng)險模型.本文假設(shè)保費的收取與理賠的發(fā)生均為Cox過程,通過鞅方法,利用最優(yōu)停時定理,我們得到了破產(chǎn)概率的一個上界,并且當理賠發(fā)生的累積強度和保費收取的累積強度成正比時,得到了破產(chǎn)概率滿足的Lundberg不等式.
【作者單位】： 文華學(xué)院基礎(chǔ)學(xué)部;湖北文理學(xué)院數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院;
【基金】：The National Natural Science Foundation of China(71371066) the Teaching Research Project of Hubei Province(2013448)
【分類號】：F840
【正文快照】： 1 IntroductionReinsurance is the transfer of risk from a direct insurer,the cedent,to a secondinsurance carrier,the reinsurer.It is an important topic in risk theory.The best knownexamples of reinsurance are quota share and stop loss reinsurance.Hu and Y

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【相似文獻】

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本文編號：1285172