本文關(guān)鍵詞：比例再保險(xiǎn)的雙Cox風(fēng)險(xiǎn)模型（英文）

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【摘要】：隨著保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的擴(kuò)大與發(fā)展,保險(xiǎn)公司必須購(gòu)買(mǎi)某些險(xiǎn)種的再保險(xiǎn)來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn).為了研究保險(xiǎn)公司購(gòu)買(mǎi)再保險(xiǎn)后的破產(chǎn)概率,本文建立了一個(gè)雙Cox比例再保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)模型.本文假設(shè)保費(fèi)的收取與理賠的發(fā)生均為Cox過(guò)程,通過(guò)鞅方法,利用最優(yōu)停時(shí)定理,我們得到了破產(chǎn)概率的一個(gè)上界,并且當(dāng)理賠發(fā)生的累積強(qiáng)度和保費(fèi)收取的累積強(qiáng)度成正比時(shí),得到了破產(chǎn)概率滿足的Lundberg不等式.
【作者單位】： 文華學(xué)院基礎(chǔ)學(xué)部;湖北文理學(xué)院數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：The National Natural Science Foundation of China(71371066) the Teaching Research Project of Hubei Province(2013448)
【分類號(hào)】：F840
【正文快照】： 1 IntroductionReinsurance is the transfer of risk from a direct insurer,the cedent,to a secondinsurance carrier,the reinsurer.It is an important topic in risk theory.The best knownexamples of reinsurance are quota share and stop loss reinsurance.Hu and Y

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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1 羅永麗;帶投資組合的雙Cox風(fēng)險(xiǎn)模型[D];蘭州理工大學(xué);2012年

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本文編號(hào)：1285172