本文關(guān)鍵詞：連續(xù)時間馬爾可夫鏈在壽險精算多狀態(tài)模型中的應(yīng)用

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【摘要】：在壽險中,多狀態(tài)模型是傳統(tǒng)的兩狀態(tài)模型的推廣。多狀態(tài)模型包括失能、退保等其他狀態(tài)。在本文中我們將馬爾可夫鏈應(yīng)用于多狀態(tài)模型的研究,多元風(fēng)險模型、多元生命模型都可以視為特殊的多狀態(tài)模型,從而可以進行統(tǒng)一化處理。相對于傳統(tǒng)壽險精算理論中對多元風(fēng)險模型、多元生命模型和多狀態(tài)模型分別討論,本文的統(tǒng)一化處理是很大的改進。本文給出了兩個多狀態(tài)模型的實際應(yīng)用的例子,對相應(yīng)的Thiele微分方程組,通過編程求得數(shù)值解。
【作者單位】： 南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金面上項目(71271121) 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費專項資金(NKZXTD1101)的資助
【分類號】：F224;F840.6
【正文快照】： 引言多狀態(tài)模型是概率論中的一種特殊的隨機過程,它是在連續(xù)時間的條件下具有有限多個離散狀態(tài)的過程。該模型時間非其次性的特點可以應(yīng)用于精算中,因為在保險實務(wù)中死亡或疾病的轉(zhuǎn)移概率密度隨時間和年齡的變化而變化,具體可參見Cox和Miller(1965)、Ross(1995)。Sverdrup(196

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本文編號：1268439