本文關(guān)鍵詞：常數(shù)分紅邊界下帶干擾的稀疏風(fēng)險(xiǎn)模型

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【摘要】：文章研究常數(shù)紅利邊界下帶干擾的稀疏風(fēng)險(xiǎn)模型,其中保費(fèi)收入過程為一復(fù)合Poisson過程,而理賠過程是保費(fèi)收入過程的p-稀疏過程。利用盈余過程的馬氏性及全期望公式,得到了直至破產(chǎn)時(shí)紅利付款的期望現(xiàn)值及模型的期望折現(xiàn)罰金函數(shù)所滿足的積分—微分方程及邊界條件,并在索賠額及保費(fèi)額均服從指數(shù)分布的條件下,得到了紅利付款的期望現(xiàn)值的具體表達(dá)式。
【作者單位】： 華東師范大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：國家社科基金資助項(xiàng)目(12GBL060)
【分類號】：F840.4
【正文快照】： 0引言近年來,隨著人們對保險(xiǎn)產(chǎn)品認(rèn)知程度的逐步提高以及保險(xiǎn)業(yè)競爭的日趨激烈化,保險(xiǎn)公司為了吸引更多的客戶,推出了分紅保險(xiǎn),這使得分紅與破產(chǎn)問題成為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)理論及保險(xiǎn)精算學(xué)研究的熱門課題,許多學(xué)者開始致力于研究分紅策略下的風(fēng)險(xiǎn)模型。[1~5]本文考慮常數(shù)紅利邊界下帶

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本文編號：1267430