本文關(guān)鍵詞：常紅利邊界下帶干擾的雙復(fù)合Poisson風(fēng)險模型

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【摘要】：針對經(jīng)典風(fēng)險模型中保費(fèi)收入過程是時間的線性函數(shù)這一局限性,建立常數(shù)紅利邊界策略下帶擾動的雙復(fù)合Poisson風(fēng)險模型,其中保險公司的保費(fèi)收入是一個復(fù)合Poisson過程且與理賠過程相互獨(dú)立.利用全期望公式及盈余過程的馬氏性,得到了直至破產(chǎn)時紅利付款的期望現(xiàn)值、矩母函數(shù)、n階矩以及模型的期望折現(xiàn)罰金函數(shù)所滿足的積分—微分方程及邊界條件.
【作者單位】： 紅河學(xué)院數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11301160) 云南省科技廳自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2013FZ116) 云南省教育廳科研基金資助項(xiàng)目(2011C121)
【分類號】：F224;F840.3
【正文快照】： 0引言瑞典精算師Filip Lundberg于1903年[1]創(chuàng)立的經(jīng)典風(fēng)險模型在理論上為風(fēng)險模型奠定了重要的思路,但作為一種理論模型由于其在應(yīng)用上的方便及在數(shù)學(xué)上的簡單性,學(xué)者們對它的研究已經(jīng)比較深入和完善.在經(jīng)典風(fēng)險模型中,總假定保險公司的保費(fèi)收入是時間的線性函數(shù),但在保險公

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【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 ，

本文編號：1258293