本文關(guān)鍵詞：模糊環(huán)境下的n年全連續(xù)型壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型

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【摘要】：文章考慮了利率的模糊因素,用標(biāo)準(zhǔn)模糊過程描述利息力函數(shù),進(jìn)一步研究了在此模糊環(huán)境下的n年連續(xù)型生存年金計(jì)算式,以及n年全連續(xù)型死亡保險(xiǎn)的躉繳純保費(fèi)、均衡純保費(fèi)、準(zhǔn)備金計(jì)提公式,并在常數(shù)利率、隨機(jī)利率以及模糊利率三種環(huán)境下進(jìn)行了數(shù)值測算。
【作者單位】： 中南大學(xué)資源與安全工程學(xué)院;
【分類號】：F840.6;F224
【正文快照】： 0引言傳統(tǒng)精算理論研究中假設(shè)利率為不變的常數(shù)以簡化問題。但是保險(xiǎn)利率通常具有不確定性,并不是恒久不變的。為了突破傳統(tǒng)精算模型中利率固定的局限性,已有許多學(xué)者將利率隨機(jī)化,建立隨機(jī)利率環(huán)境下的壽險(xiǎn)精算模型。如郭春增[1]等學(xué)者通過將利息力函數(shù)刻畫為布朗運(yùn)動(dòng)和伽馬

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本文編號：1213606