本文關(guān)鍵詞：帶干擾和投資的雙二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率

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【摘要】：文章針對(duì)雙二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),考慮到通貨膨脹等隨機(jī)干擾因素對(duì)保險(xiǎn)公司盈余的影響,將多余資本用于投資以提高保險(xiǎn)公司的償付能力,將雙二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行擴(kuò)展,構(gòu)建了帶投資和干擾的雙二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型。首先,對(duì)新模型的性質(zhì)進(jìn)行了討論,得到其盈利過(guò)程的平穩(wěn)增量性和風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的數(shù)字特征;其次,對(duì)保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率進(jìn)行了計(jì)算,利用兩種方法得到了最終破產(chǎn)概率的一般表達(dá)式和Lundberg不等式;最后利用鞅方法,對(duì)盈利首次達(dá)到給定水平的時(shí)刻進(jìn)行分析,得到了該時(shí)刻的拉氏變換以及期望、方差的解析表達(dá)式。
【作者單位】： 青島大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;青島大學(xué)商學(xué)院;青島大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71273148) 山東省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(ZR2014AM019)
【分類號(hào)】：F840.3;F224
【正文快照】： 0引言在經(jīng)典的離散二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型中,保險(xiǎn)公司的盈余過(guò)程是R(n)=u+cn-S(n)啜S(n)=?i=1N(n)Xi,其中,u為初始基金,S(n)為總理賠量,N(n)為理賠總次數(shù),是具有參數(shù)p、項(xiàng)數(shù)為n的二項(xiàng)隨機(jī)序列;保險(xiǎn)公司按照單位時(shí)間常數(shù)速率取得保單(假定每張保單的保費(fèi)相等且為c),但現(xiàn)實(shí)生活中,不同單

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前8條

1 王丙參;魏艷華;孫永輝;;復(fù)合負(fù)二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的分布函數(shù)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2014年10期

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本文編號(hào)：1210475