本文關(guān)鍵詞：VaR約束下相依風(fēng)險(xiǎn)模型中的最優(yōu)比例再保險(xiǎn)

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【摘要】：在本文中,我們主要研究Value at Risk(VaR)約束下兩類相依保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型中的最優(yōu)再保險(xiǎn)問題,其中索賠次數(shù)過程通過一個(gè)共同因子而相關(guān),最優(yōu)準(zhǔn)則是使得VaR約束下的終值期望效用達(dá)到最大.我們用隨機(jī)控制理論的思想,得到Hamillton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,并用拉格朗日乘數(shù)來處理這個(gè)帶約束的最優(yōu)問題.最后,我們通過數(shù)值方法來演示風(fēng)險(xiǎn)約束對(duì)最優(yōu)策略的影響.
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F224;F840.69

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