發(fā)布時間：2017-11-16 17:06

  本文關(guān)鍵詞：帶干擾的多險種比例再保險風(fēng)險模型

  更多相關(guān)文章： 稀疏過程 破產(chǎn)概率 調(diào)節(jié)系數(shù) 比例再保險 變破產(chǎn)下限

【摘要】：為降低保險公司的破產(chǎn)概率,采用條件期望和隨機(jī)過程理論,在利率,通貨膨脹率,變破產(chǎn)下限和多險種的干擾下,考慮了一類帶稀疏過程和比例再保險的風(fēng)險模型,推導(dǎo)出模型的最終破產(chǎn)概率表達(dá)式及其上界.對下限函數(shù)給出了特定情況下的破產(chǎn)概率.研究結(jié)果表明:破產(chǎn)概率隨調(diào)節(jié)系數(shù)、利率、比例系數(shù)的增大而減小,隨通貨膨脹率、破產(chǎn)下限的增大而增大,而增加比例系數(shù)會降低期望盈余,所以保險公司只能在盈余和破產(chǎn)之間找到合適自己的平衡點.
【作者單位】： 燕山大學(xué)理學(xué)院;燕山大學(xué)里仁學(xué)院;
【基金】：秦皇島市科學(xué)技術(shù)研究與發(fā)展計劃基金資助項目(201302A221)
【分類號】：F224;F840
【正文快照】： 0引言在經(jīng)典風(fēng)險模型的基礎(chǔ)上,由于保險業(yè)務(wù)的多樣化,文獻(xiàn)[1]討論了定期人壽保險的破產(chǎn)概率和調(diào)節(jié)系數(shù);王怡菲、王永茂研究了帶常利率和干擾項的負(fù)風(fēng)險模型相關(guān)性質(zhì)[2];文獻(xiàn)[3]在其基礎(chǔ)上研究了隨機(jī)利率對一類最優(yōu)投資與再保險的影響;張瑞芳[4]等考慮了再保險,并建立了一個具

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 王永茂;劉素宏;石漢武;;隨機(jī)利率對一類最優(yōu)投資與再保險的影響[J];遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2011年02期

2 王怡菲;王永茂;;帶常利率和干擾項的負(fù)風(fēng)險模型相關(guān)性質(zhì)[J];遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2012年01期

3 劉洋;王永茂;;定期人壽保險的破產(chǎn)概率和調(diào)節(jié)系數(shù)[J];遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2012年02期

4 張瑞芳;黃光迪;蘇瑩;;考慮干擾的比例再保險風(fēng)險問題分析[J];甘肅科學(xué)學(xué)報;2012年01期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 吳春雷;;關(guān)于條件Markov過程無窮小算子的研究[J];安徽師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2006年03期

2 楊亞強(qiáng);楊云鋒;;關(guān)于L~2(Ω,F,P)空間上投影映射與條件數(shù)學(xué)期望的等價性研究[J];寶雞文理學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2009年01期

3 王繼紅;歐陽異能;;隨機(jī)利率情形下冪型期權(quán)定價問題[J];兵團(tuán)教育學(xué)院學(xué)報;2010年02期

4 張倫傳;;一類寬平穩(wěn)量子隨機(jī)過程及實例分析[J];濱州學(xué)院學(xué)報;2005年03期

5 趙偉;徐云;;連續(xù)敲定價債券期貨期權(quán)定價[J];成都大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2010年02期

6 馮瑛;GI/G/1排隊系統(tǒng)的閑期分布[J];成都電子機(jī)械高等專科學(xué)校學(xué)報;2001年03期

7 馮瑛;GI/G/1排隊系統(tǒng)的閑期分布[J];成都電子機(jī)械高等�？茖W(xué)校學(xué)報;2002年03期

8 伊瑞;陳占斌;;具有相依性多險種模型的進(jìn)一步研究[J];湖南文理學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2006年02期

9 羅慶紅;楊向群;;幾何型亞式期權(quán)的定價研究[J];湖南文理學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2007年01期

10 歐陽異能;王繼紅;;股權(quán)違約互換定價[J];湖南文理學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2010年04期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 唐榮;董一萱;;在控制空間(Ω,■,P)下的轉(zhuǎn)移概率測度的研究[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會、第五屆中國智能計算大會、第十三屆中國青年信息與管理學(xué)者大會論文集[C];2011年

2 唐榮;董一萱;;強(qiáng)馬氏性一種定義的證明[A];第十屆中國不確定系統(tǒng)年會、第十四屆中國青年信息與管理學(xué)者大會論文集[C];2012年

3 張乃岳;潘勁;張學(xué)燕;;一個網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備性能的參考模型[A];2008年中國西部青年通信學(xué)術(shù)會議論文集[C];2008年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 韓新方;保正半群的hh-變換，廣義狄氏型的擾動及相關(guān)問題的研究[D];中南大學(xué);2011年

2 方秋蓮;幾類需求帶跳隨機(jī)庫存模型及其應(yīng)用研究[D];中南大學(xué);2010年

3 嚴(yán)剛峰;基于動力系統(tǒng)模型的振蕩器相位噪聲分析的方法研究[D];電子科技大學(xué);2011年

4 賀慶;基于電力系統(tǒng)自組織臨界性的隨機(jī)期望值控制[D];中國電力科學(xué)研究院;2011年

5 毛李帆;電網(wǎng)規(guī)劃中長期負(fù)荷預(yù)測技術(shù)的研究[D];湖南大學(xué);2011年

6 蘇華;建筑物動態(tài)能耗分析用氣象仿真模型研究[D];重慶大學(xué);2002年

7 唐立;Dirichlet問題的概率數(shù)值方法[D];中南大學(xué);2003年

8 吳群英;廣義生滅過程及序列的收斂性質(zhì)[D];中南大學(xué);2003年

9 丁傳明;考慮保險的最優(yōu)消費、投資模型研究[D];中南大學(xué);2003年

10 李冰;動態(tài)車隊管理問題的模型及算法研究[D];西南交通大學(xué);2003年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 岳文;雙邊生滅過程的軌道結(jié)構(gòu)與構(gòu)造理論[D];鄭州大學(xué);2010年

2 紀(jì)瑞瑞;一維單邊接觸過程性質(zhì)的研究[D];安徽師范大學(xué);2010年

3 徐春芳;兩指標(biāo)隨機(jī)游動的若干問題研究[D];福建師范大學(xué);2010年

4 黃民香;加權(quán)多元經(jīng)驗過程的極限性質(zhì)與兩指標(biāo)布朗橋的局部時[D];福建師范大學(xué);2010年

5 梁明杰;可加布朗單的局部時與某些獨立高斯場的相交局部時[D];福建師范大學(xué);2010年

6 劉華軍;可列非齊次m重馬氏鏈的強(qiáng)極限定理及其應(yīng)用[D];景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院;2011年

7 萬聰;帶部分投資收益的風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題[D];海南師范大學(xué);2011年

8 黃婭;帶稅收及紅利邊界的復(fù)合Poisson和Erlang（2）風(fēng)險模型[D];湖南師范大學(xué);2011年

9 趙志明;基于稅收和利率條件下馬氏環(huán)境中的風(fēng)險模型[D];湖南師范大學(xué);2011年

10 劉蕊蕊;亞式期權(quán)定價問題研究[D];新疆大學(xué);2011年

【二級參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 羅琰;楊招軍;;保險公司最優(yōu)投資及再保險策略[J];財經(jīng)理論與實踐;2009年03期

2 王麗燕;趙晶;楊德禮;;隨機(jī)利率下的聯(lián)合保險[J];大連理工大學(xué)學(xué)報;2007年06期

3 張申媛;;隨機(jī)利率下的純保費精算[J];上海電力學(xué)院學(xué)報;2007年03期

4 豐雪;李興斯;徐厚生;;熵與大偏差及保險定價[J];遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2009年02期

5 李英華;李興斯;;求解期權(quán)定價問題的熵保險精算方法[J];遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2010年03期

6 張冕;劉慶豐;;保險公司破產(chǎn)概率的估計[J];阜陽師范學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2005年04期

7 黎鎖平;段紅星;;考慮退保一類復(fù)合Poisson過程的風(fēng)險模型[J];甘肅科學(xué)學(xué)報;2008年04期

8 夏亞峰;陳英;;帶利率和干擾因素二維更新風(fēng)險模型[J];甘肅科學(xué)學(xué)報;2009年04期

9 胡平瑋;黎鎖平;夏冰;;帶常利率負(fù)風(fēng)險模型的基本性質(zhì)及破產(chǎn)概率[J];甘肅科學(xué)學(xué)報;2009年04期

10 楊恒;黎鎖平;;改進(jìn)后的二維相關(guān)風(fēng)險模型[J];甘肅科學(xué)學(xué)報;2010年01期

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 趙秀菊;;熵理論在比例再保險中的應(yīng)用[J];襄樊學(xué)院學(xué)報;2007年02期

2 紀(jì)玉卿;曹玉松;;投資收益下的再保險定價模型[J];信陽師范學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2008年03期

3 鄧志民;張潤楚;;基于投資的再保險定價公式[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報A輯(中文版);2006年01期

4 鄧志民;;投資影響下的再保險策略[J];數(shù)學(xué)雜志;2006年02期

5 朱嗣筠;周迪;;基于投資的再保險定價模型[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2008年01期

6 李秀華;;基于投資的再保險定價模型研究[J];五邑大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2006年04期

7 曹玉松;;效用函數(shù)下的最優(yōu)再保險策略[J];許昌學(xué)院學(xué)報;2010年02期

8 趙守娟;馬聰變;;保險公司的一般再保險策略[J];數(shù)學(xué)雜志;2010年04期

9 夏登峰;費為銀;梁勇;;帶含糊厭惡的股東價值最大化[J];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報;2010年09期

10 夏登峰;馬俠;費為銀;;帶稅收的紅利最大化再保險模型研究[J];安徽工程科技學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2008年02期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 熊福生;;最優(yōu)再保險分析[A];金融危機(jī)：監(jiān)管與發(fā)展——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2009[C];2009年

2 王惠慶;張f ;陳良華;;投資影響下的再保險定價研究——基于一類索賠量與索賠時間間隔相依的風(fēng)險模型[A];中國保險學(xué)會第二屆學(xué)術(shù)年會入選論文集(理論卷2)[C];2010年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 柏立華;隨機(jī)控制理論在金融和保險中的應(yīng)用[D];南開大學(xué);2009年

2 胡鳳清;Lévy過程在金融保險中的應(yīng)用[D];蘇州大學(xué);2012年

3 劉偉;保險風(fēng)險模型的最優(yōu)控制問題研究[D];武漢大學(xué);2010年

4 李巖;經(jīng)典風(fēng)險模型中最優(yōu)分紅與注資及最優(yōu)再保險策略的研究[D];中南大學(xué);2009年

5 危佳欽;馬爾科夫機(jī)制轉(zhuǎn)換模型下的最優(yōu)分紅策略[D];華東師范大學(xué);2011年

6 董華;幾類風(fēng)險模型的研究[D];中南大學(xué);2012年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 申化楠;帶比例再保險的兩個公司的融合[D];河北工業(yè)大學(xué);2010年

2 吳琳琳;幾種比例再保險模型的研究[D];燕山大學(xué);2012年

3 雷鳴;一類相依比例再保險的風(fēng)險模型[D];長沙理工大學(xué);2013年

4 張瑞芳;基于比例再保險和線性分紅策略下風(fēng)險模型的分析[D];蘭州理工大學(xué);2011年

5 鄭林琳;VaR、CTE風(fēng)險度量下比例再保險最優(yōu)自留比例[D];大連理工大學(xué);2008年

6 袁麗麗;比例再保險在VaR和CTE下的最優(yōu)自留比例[D];大連理工大學(xué);2009年

7 蔡棟;帶擾動的復(fù)合Poisson模型的比例再保險問題[D];河北工業(yè)大學(xué);2007年

8 何偉;比例再保險在VaR約束下的最優(yōu)投資策略[D];清華大學(xué);2008年

9 付還寧;基于股票價格隨機(jī)脈沖模型的保險人再保險和投資的最優(yōu)動態(tài)組合選擇[D];華東師范大學(xué);2008年

10 邢飛;保險公司的最優(yōu)再保險策略[D];清華大學(xué);2008年

，

本文編號：1193043