本文關(guān)鍵詞：聚合長壽風(fēng)險的消費(fèi)者分擔(dān)模式研究

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【摘要】：長壽風(fēng)險按承擔(dān)者的范圍可分為個體長壽風(fēng)險和聚合長壽風(fēng)險。個體長壽風(fēng)險可通過大數(shù)法則進(jìn)行有效分散,而聚合長壽風(fēng)險屬于系統(tǒng)性風(fēng)險,只能通過有效的方式來尋找承擔(dān)主體。本文提出了由消費(fèi)者承擔(dān)聚合長壽風(fēng)險,而年金池來承擔(dān)個體長壽風(fēng)險的年金給付模式,目的在于為我國政府、企業(yè)或保險行業(yè)提供解決長壽風(fēng)險的新思路。聚合長壽風(fēng)險的消費(fèi)者分擔(dān)模式下的年金給付形式可以為其參與者提供類似于普通養(yǎng)老年金的現(xiàn)金流用于養(yǎng)老儲備,但是發(fā)起人無需承擔(dān)聚合長壽風(fēng)險。本文從以下角度來衡量聚合長壽風(fēng)險的消費(fèi)者分擔(dān)模式的價值：首先是在前人研究成果的基礎(chǔ)上,基于“精算公平原則”,改進(jìn)其推導(dǎo)過程得到消費(fèi)者分擔(dān)模式下的給付遞推模型；隨后基于推導(dǎo)出的給付遞推模型,選取隨機(jī)動態(tài)Compertz-Makeham死亡率趨勢外推模型和中國臺灣地區(qū)的人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)來預(yù)測未來死亡率的變化趨勢,根據(jù)得到的死亡率變化趨勢和給付遞推模型通過蒙特卡洛模擬來觀測消費(fèi)者分擔(dān)模式下每年領(lǐng)取的養(yǎng)老金金額的分布情況,并分析產(chǎn)生這些情況的原因；最后,從逆選擇風(fēng)險的角度入手,基于推導(dǎo)出的給付遞推模型的一般形式,以確定等值法為原則,通過投資額關(guān)于消費(fèi)者基于主觀意愿的生存率的一階偏導(dǎo)數(shù)來刻畫逆選擇風(fēng)險的大小,證明了和普通養(yǎng)老年金相比聚合長壽風(fēng)險的消費(fèi)者分擔(dān)模式逆選擇風(fēng)險相對較小的假設(shè),即消費(fèi)者分擔(dān)模式的優(yōu)勢之一。
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F842.6

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1 楊起軍;聚合長壽風(fēng)險的消費(fèi)者分擔(dān)模式研究[D];湖南大學(xué);2016年

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本文編號：1190440