本文關(guān)鍵詞：基于財(cái)險(xiǎn)公司定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求計(jì)量

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【摘要】：定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司承保風(fēng)險(xiǎn)的重要組成部分,對定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量并設(shè)定資本要求是償付能力監(jiān)管制度體系建設(shè)的核心工作之一。本文將59家財(cái)險(xiǎn)公司分成四類,運(yùn)用2002~2011年的數(shù)據(jù),度量了不同險(xiǎn)種的定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),并采用Copula方法對分險(xiǎn)種定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行聚合,得到總的資本要求。我們使用分層遞減的方法來為我國財(cái)險(xiǎn)行業(yè)設(shè)置資本要求,建議將保費(fèi)分為[0,15億)、[15億,100億)、[100億以上]三個(gè)區(qū)間,分別對應(yīng)的資本要求為39%、32%、16%。
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)青年基金項(xiàng)目(71103117) 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生創(chuàng)新基金資助項(xiàng)目(CXJJ-2012-379)資助
【分類號】：F842.3
【正文快照】： 一、引言2013年5月14日,保監(jiān)會發(fā)布《中國第二代償付能力監(jiān)管制度體系整體框架》,確立了我國償二代采用“三支柱”框架體系,其中第一支柱針對保險(xiǎn)公司的可量化風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管。對于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司而言,承保風(fēng)險(xiǎn)是可量化風(fēng)險(xiǎn)最重要的部分之一,由定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)和巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)等組成

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

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【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 占夢雅;;中國壽險(xiǎn)業(yè)最低償付能力額度要求研究[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2007年04期

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3 高洪忠;王s，

本文編號：1176453