本文關(guān)鍵詞：過離散廣義線性模型在未決賠款準(zhǔn)備金評估中的應(yīng)用

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【摘要】：改革開放以來,我國經(jīng)濟(jì)高速增長,在這個(gè)良好的經(jīng)濟(jì)增長環(huán)境中,保險(xiǎn)業(yè)也高速發(fā)展,但是保險(xiǎn)市場的競爭越來越激烈,同時(shí)面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越來越大,由于保險(xiǎn)公司經(jīng)營的特殊性,其風(fēng)險(xiǎn)主要是在準(zhǔn)備金的計(jì)提中,未決賠款準(zhǔn)備金是非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司的主要負(fù)債項(xiàng)目之一,為保證在保險(xiǎn)公司自身的償付能力充足的前提下,保證其盈利能力良好,在計(jì)提準(zhǔn)備金的時(shí)候要考慮其計(jì)提的數(shù)量和精度。文章選取某家上市保險(xiǎn)公司2008年到2013年6年的已決賠款和已決賠案數(shù)據(jù)為研究對象,每一年有四個(gè)季度的樣本數(shù)據(jù),流量三角形中的進(jìn)展年和事故年均為1-24。在模型的選取上,本文基于過離散廣義線性模型,分別用泊松分布、廣義泊松分布、負(fù)二項(xiàng)分布和雙泊松分布對已決賠案數(shù)進(jìn)行擬合,用伽瑪分布和逆高斯分布對累積案均賠款數(shù)進(jìn)行擬合,然后進(jìn)行比較分析,得出各自擬合度較好的模型。最后,用選取出來的模型分別對已決賠案數(shù)和累積案均賠款數(shù)進(jìn)行參數(shù)估計(jì),并進(jìn)行預(yù)測,最后用預(yù)測的數(shù)據(jù)對未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行評估。實(shí)證結(jié)果表明:已決賠案數(shù)數(shù)據(jù)存在過離散問題,這樣在利用模型進(jìn)行預(yù)測的時(shí)候再利用泊松分布,就會使結(jié)果顯得稍不精確。本文所用的四種分布,即泊松分布、負(fù)二項(xiàng)分布、廣義泊松分布和雙泊松分布,對賠案數(shù)在SAS中的實(shí)現(xiàn)結(jié)果表明,負(fù)二項(xiàng)分布的AIC、AICC、BIC的值均比其他三種模型的值小,因此負(fù)二項(xiàng)分布對已決賠案數(shù)的擬合效果相比其他三種模型更精確。
【學(xué)位授予單位】：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F842.3;F840.4

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1161314