發(fā)布時(shí)間：2017-11-09 00:24

  本文關(guān)鍵詞：幾種變破產(chǎn)下限風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究

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【摘要】：再保險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)分析是風(fēng)險(xiǎn)理論研究的主要內(nèi)容之一,也是目前金融數(shù)學(xué)研究的熱門課題。論文首先研究了索賠次數(shù)為復(fù)合Poisson-Geometric過程的風(fēng)險(xiǎn)模型,將破產(chǎn)下限為零的風(fēng)險(xiǎn)模型推廣到破產(chǎn)下限隨時(shí)間變化而變化的風(fēng)險(xiǎn)模型,得到了破產(chǎn)概率上限,給出了索賠次數(shù)為復(fù)合Poisson-Geometric過程的風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率上界的估計(jì),并研究了下限在四種不同情況下模型的具體表達(dá)式。其次在變破產(chǎn)下限和再保險(xiǎn)的情況下,對(duì)一類帶干擾的理賠相依的雙Cox風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行了研究,得到破產(chǎn)概率的上界的表達(dá)式和破產(chǎn)概率的非Lundberg指數(shù)上界的表達(dá)式。再次研究了破產(chǎn)下限隨著時(shí)間變化的再保險(xiǎn)雙Cox風(fēng)險(xiǎn)模型,用模糊隨機(jī)變量描述不確定利率的風(fēng)險(xiǎn)模型。并運(yùn)用鞅理論等方法給出了破產(chǎn)概率上界的表達(dá)式,并求出了破產(chǎn)下限在兩個(gè)特殊條件下的風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的詳細(xì)表達(dá)式。最后研究了帶有附加保費(fèi)率和模糊隨機(jī)變量的再保險(xiǎn)變破產(chǎn)下限的雙Cox風(fēng)險(xiǎn)模型,運(yùn)用鞅理論得出了破產(chǎn)概率上界的表達(dá)式,并在特殊條件下給出了變破產(chǎn)下限的破產(chǎn)概率的詳細(xì)表達(dá)式。
【學(xué)位授予單位】：燕山大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F224;F840.69

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1159516