本文關(guān)鍵詞：基于委托代理理論的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)研究

  更多相關(guān)文章： 委托-代理 道德風(fēng)險(xiǎn) 最優(yōu)合同設(shè)計(jì) 時(shí)間序列 ARMA模型

【摘要】：自20世紀(jì)60年代末,馬爾薩克《信息經(jīng)濟(jì)學(xué)評(píng)論》的發(fā)表,標(biāo)志著信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生,一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家深入到企業(yè)的內(nèi)部對(duì)信息不對(duì)稱和激勵(lì)問(wèn)題等進(jìn)行研究,相繼提出和發(fā)展了委托-代理理論,以解決委托-代理關(guān)系中出現(xiàn)的諸多問(wèn)題。這些經(jīng)濟(jì)學(xué)家主要從兩個(gè)方向來(lái)研究委托-代理問(wèn)題,從而形成了兩大學(xué)派:一是實(shí)證代理理論,二是委托人-代理人理論(即委托-代理理論)。在保險(xiǎn)學(xué)中,委托-代理理論主要用于研究保險(xiǎn)代理人制度的激勵(lì)機(jī)制問(wèn)題。鑒于此,本文首先運(yùn)用委托-代理理論模型,來(lái)研究在保險(xiǎn)業(yè)中最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的保險(xiǎn)契約設(shè)計(jì)問(wèn)題。轉(zhuǎn)換了保險(xiǎn)人和投保人之間的委托人-代理人關(guān)系,我們認(rèn)為:為了避免契約所保財(cái)產(chǎn)遭受損失,保險(xiǎn)人委托投保人在簽訂保險(xiǎn)契約后按照其期望行動(dòng)。本文主要分析了在信息不對(duì)稱的情形下,當(dāng)投保人存在一定的道德風(fēng)險(xiǎn)行為時(shí),如何設(shè)計(jì)最優(yōu)的保險(xiǎn)契約模型。通過(guò)建立分布函數(shù)的參數(shù)化保險(xiǎn)契約分析模型,我們得到這樣的結(jié)論:在代理人(投保人)存在道德風(fēng)險(xiǎn)的情形下,當(dāng)委托人(保險(xiǎn)人)不能準(zhǔn)確觀測(cè)到代理人的努力水平a時(shí),因?yàn)?0,故帕累托最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)就被破壞,而最優(yōu)的保險(xiǎn)契約應(yīng)該遵循部分保險(xiǎn),從而保證保險(xiǎn)人支付給投保人的賠償費(fèi)用小于其對(duì)該意外的預(yù)期損失值。這樣構(gòu)造的保險(xiǎn)契約能夠有效降低代理人的道德風(fēng)險(xiǎn),從而提高委托人的效用收益。隨后,本文根據(jù)時(shí)間序列的ARMA(p,q)模型的滯后性,進(jìn)一步運(yùn)用ARMA(p,q)模型的最優(yōu)化參數(shù)估計(jì)理論。根據(jù)相鄰期間的因素存在相互依賴性,以預(yù)測(cè)期保費(fèi)為目標(biāo)函數(shù),而前幾期所繳保費(fèi)、預(yù)測(cè)期間投保人的行動(dòng)、及自然狀態(tài)作為影響因素,建立相應(yīng)的保費(fèi)繳納模型,估算保費(fèi)模型的參數(shù)。采用優(yōu)化理論的迭代算法尋優(yōu),從而得到使預(yù)測(cè)期保費(fèi)取值最小時(shí)的模型參數(shù)。保險(xiǎn)公司就可以將實(shí)際數(shù)據(jù)帶入所給定的模型,從而預(yù)測(cè)預(yù)期的保費(fèi)繳納,這對(duì)未來(lái)相關(guān)領(lǐng)域的研究及運(yùn)用具有一定的理論意義和研究?jī)r(jià)值。
【學(xué)位授予單位】：電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F840.4

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 淮建軍;劉新梅;;委托代理模型在管制研究中的應(yīng)用[J];經(jīng)濟(jì)評(píng)論;2006年06期

2 李銳;向書堅(jiān);;我國(guó)時(shí)間序列分析研究工作綜述[J];統(tǒng)計(jì)教育;2006年07期

，

本文編號(hào)：1152125