本文關(guān)鍵詞：最大熵方法下的信度估計(jì)（英文）

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【摘要】：在經(jīng)典的信度理論中,計(jì)算信度保費(fèi)時除了要知道歷史索賠數(shù)據(jù),還要對X_i(i=1,2….,n)的分布做出一定假設(shè).本文在索賠數(shù)據(jù)X_i(i=1,2….,n)的分布信息完全未知時,運(yùn)用最大熵的方法給出了相應(yīng)的信度保費(fèi).并且在一定的假設(shè)條件下得到兩個性質(zhì),即:對年份較近的索賠比年份較遠(yuǎn)的索賠賦予更大的權(quán)重;經(jīng)典的信度保費(fèi)是本文信度保費(fèi)的一種特殊情況.最后進(jìn)行數(shù)值模擬,結(jié)果表明:在均方誤差標(biāo)準(zhǔn)下,本文的結(jié)果優(yōu)于其它三個模型.
【作者單位】： 新疆大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 信度估計(jì) 熵 最大熵方法 拉格朗日乘子
【基金】：supported by National Natural Science Foundation of China(11361058)
【分類號】：F840.4
【正文快照】： §1.Introduction In the actuarial field,credibility theory is an empirical model used to calculate the premium.Given risk and data of claims in the past,actuaries can compute the feasible premium by applying credibility theory. Biihlmannl1!proposed th

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1 胡瑩瑩;具有時間相依結(jié)構(gòu)的信度保費(fèi)[D];新疆大學(xué);2015年

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本文編號：1081193