本文關(guān)鍵詞：Heston模型下保險公司與再保險公司的博弈

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【摘要】：本文同時考慮保險公司和再保險公司的最優(yōu)投資問題.假設(shè)保險公司可以向再保險公司購買比例再保險,保險公司和再保險公司都可以投資于一種無風(fēng)險資產(chǎn)和一種價格過程服從Heston模型的風(fēng)險資產(chǎn).首先,在保險公司和再保險公司終端財富的指數(shù)效用期望最大化條件下建立目標(biāo)函數(shù);然后通過求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,分別得到了保險公司與再保險公司的最優(yōu)投資和再保險策略以及最優(yōu)價值函數(shù)的解析解;最后通過數(shù)值實例以及敏感性分析闡述了本文所得結(jié)果.
【作者單位】： 天津大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 比例再保險 指數(shù)效用函數(shù) Heston模型 再保險公司最優(yōu)投資
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11201335;11301376)~~
【分類號】：F842.3;F224.32
【正文快照】： 1引引言再保險是保險公司規(guī)避風(fēng)險和提高競爭力的重要手段.保險公司把其承擔(dān)的保險業(yè)務(wù),以再保險的形式,通過繳納再保險費用,部分轉(zhuǎn)移給其他保險公司,從而達到分散風(fēng)險、控制損失、穩(wěn)定經(jīng)營的目的,是風(fēng)險管理的重要手段,也是整個保險體系中非常重要的一個環(huán)節(jié).保險公司的核心

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本文編號：1051754