本文關(guān)鍵詞：蒙特卡洛模擬在地震保險(xiǎn)觸發(fā)指數(shù)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

  更多相關(guān)文章： MC模擬 地震指數(shù) 破產(chǎn)概率 Matlab軟件 Easyfit軟件

【摘要】：青海玉樹(shù)地震后國(guó)內(nèi)對(duì)地震風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越關(guān)注,快速提供災(zāi)后重建資金成為當(dāng)前研究的熱點(diǎn)問(wèn)題,而保險(xiǎn)資金被視為最重要的資金來(lái)源。通過(guò)研究發(fā)現(xiàn),指數(shù)保險(xiǎn)在巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)中不僅能規(guī)避傳統(tǒng)保險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)與逆選擇問(wèn)題,且其“一觸發(fā)即賠付”的賠付機(jī)制恰能滿足快速理賠要求。但指數(shù)保險(xiǎn)在設(shè)計(jì)過(guò)程中需大量數(shù)據(jù)作支撐,我國(guó)歷年來(lái)地震數(shù)據(jù)積累十分有限,因此解決數(shù)據(jù)問(wèn)題成為其成功實(shí)現(xiàn)的首要前提。蒙特卡洛方法的出現(xiàn)為解決這一難題提供了可靠依據(jù)。蒙特卡洛(Monte Carlo)模擬方法,也可按其本質(zhì)稱(chēng)為隨機(jī)抽樣技術(shù)或統(tǒng)計(jì)模擬方法。其理論基礎(chǔ)是概率統(tǒng)計(jì)中的“隨機(jī)數(shù)”理念。它通過(guò)建立科學(xué)合理的統(tǒng)計(jì)模型,將研究對(duì)象或者梳理問(wèn)題轉(zhuǎn)換成為一種對(duì)隨機(jī)數(shù)的模擬和計(jì)算過(guò)程。隨著計(jì)算機(jī)這一載體的不斷進(jìn)步和發(fā)展,越來(lái)越多的研究對(duì)象可以通過(guò)這一方式科學(xué)簡(jiǎn)化、降低運(yùn)算難度,最終獲得優(yōu)質(zhì)的研究成果。目前,MC方法已被廣泛應(yīng)用于金融領(lǐng)域�；诖�,本文在總結(jié)一般研究的基礎(chǔ)上,借鑒CCRIF和加州地震指數(shù)保險(xiǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合MC模擬方法,以青海省的地震經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為樣本對(duì)地震指數(shù)保險(xiǎn)觸發(fā)指數(shù)進(jìn)行測(cè)算,并做了適用性驗(yàn)證。本文第一章對(duì)MC方法在國(guó)內(nèi)外的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了分析,構(gòu)建文章思路框架圖,并展示地震風(fēng)險(xiǎn)從數(shù)據(jù)收集到指數(shù)值模擬再到破產(chǎn)概率計(jì)算的整個(gè)流程,揭示地震指數(shù)與MC模擬法間的內(nèi)在聯(lián)系;第二章主要闡述地震指數(shù)保險(xiǎn)的內(nèi)涵及指數(shù)值產(chǎn)生過(guò)程,研究MC方法的基本思想、基本原理和特性,包括收斂性、誤差、適用性以及其實(shí)現(xiàn)思路等;第三章具體分析了Easyfit和Matlab軟件的相關(guān)功能,闡述MC方法在兩款軟件中的實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié),同時(shí)引入地震指數(shù)保險(xiǎn)測(cè)算模型,為實(shí)證部分奠定基礎(chǔ);第四章為實(shí)證分析部分,通過(guò)實(shí)例進(jìn)行觸發(fā)點(diǎn)指數(shù)的測(cè)算。本文實(shí)證部分通過(guò)收集青海省1993~2016年的地震數(shù)據(jù)代入所建模型,利用Excel算出各年災(zāi)害指數(shù)值Index,實(shí)現(xiàn)觸發(fā)點(diǎn)指數(shù)I1和終止點(diǎn)指數(shù)I2的初選;其次運(yùn)用Easyfit軟件得出IndexRes和IndexCom的最優(yōu)分布擬合函數(shù),并結(jié)合Matlab軟件,通過(guò)隨機(jī)數(shù)發(fā)生器和逆函數(shù)實(shí)現(xiàn)MC模擬;最后經(jīng)假設(shè)條件計(jì)算地震基金中不同觸發(fā)條件下的破產(chǎn)概率。通過(guò)層層細(xì)分,本文最終得出第一層觸發(fā)點(diǎn)指數(shù)1I為1040,終止點(diǎn)指數(shù)2I為1488;第二層觸發(fā)點(diǎn)指數(shù)1I′為1488,終止點(diǎn)指數(shù)2I′為1936;第三層觸發(fā)點(diǎn)指數(shù)1I′為1936,終止點(diǎn)指數(shù)2I′為2383.73。最后通過(guò)歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),進(jìn)一步驗(yàn)證了所選指數(shù)的合理性。
【關(guān)鍵詞】：MC模擬 地震指數(shù) 破產(chǎn)概率 Matlab軟件 Easyfit軟件
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F842.6;O242.2
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-13
• 第1章 緒論13-20
• 1.1 選題背景及意義13-14
• 1.2 文獻(xiàn)綜述14-18
• 1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀14-15
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀15-18
• 1.3 研究方法18
• 1.4 研究?jī)?nèi)容18-19
• 1.5 本章小結(jié)19-20
• 第2章 地震指數(shù)保險(xiǎn)與蒙特卡洛模擬20-27
• 2.1 地震指數(shù)保險(xiǎn)內(nèi)涵20-21
• 2.2 模擬指數(shù)值Index Value的產(chǎn)生21-22
• 2.3 蒙特卡洛模擬22-26
• 2.3.1 蒙特卡洛基本思想及特性22-24
• 2.3.2 蒙特卡洛方法實(shí)現(xiàn)步驟24-25
• 2.3.3 蒙特卡洛對(duì)測(cè)算地震保險(xiǎn)觸發(fā)點(diǎn)指數(shù)的適用性25-26
• 2.4 本章小結(jié)26-27
• 第3章 基于蒙特卡洛實(shí)現(xiàn)Index Value的模擬27-37
• 3.1 Easyfit和Matlab軟件分析27-34
• 3.1.1 Easyfit軟件分析27-32
• 3.1.2 Matlab軟件分析32-34
• 3.2 蒙特卡洛模擬在easyfit和matlab中的實(shí)現(xiàn)34-35
• 3.3 本章小結(jié)35-37
• 第4章 地震保險(xiǎn)觸發(fā)指數(shù)測(cè)算模型構(gòu)建37-45
• 4.1 CCRIF巨災(zāi)賠付機(jī)制37-41
• 4.1.1 建立巨災(zāi)模型37-39
• 4.1.2 測(cè)量災(zāi)害強(qiáng)度39-41
• 4.2 加州地震指數(shù)保險(xiǎn)41-43
• 4.2.1 指數(shù)保險(xiǎn)模型41-42
• 4.2.2 實(shí)際結(jié)果分析42-43
• 4.3 測(cè)算模型構(gòu)建43-44
• 4.3.1 模型設(shè)計(jì)43-44
• 4.3.2 模型實(shí)現(xiàn)步驟44
• 4.4 本章小結(jié)44-45
• 第5章 觸發(fā)指數(shù)測(cè)算模型的實(shí)現(xiàn)45-58
• 5.1 Excel實(shí)現(xiàn)觸發(fā)點(diǎn)指數(shù)初選45-47
• 5.2 Easyfit實(shí)現(xiàn)最優(yōu)擬合分布函數(shù)47-50
• 5.3 Matlab實(shí)現(xiàn)蒙特卡洛模擬50-53
• 5.3.1 模擬次數(shù)的確定50-51
• 5.3.2 模擬過(guò)程51-53
• 5.4 計(jì)算破產(chǎn)概率及確定最終觸發(fā)點(diǎn)指數(shù)53-56
• 5.5 實(shí)踐檢驗(yàn)56-57
• 5.6 本章小結(jié)57-58
• 結(jié)論58-60
• 參考文獻(xiàn)60-63
• 致謝63-64
• 附錄A 青海省 1993~2016 年5級(jí)以上地震數(shù)據(jù)64-65
• 附錄B 蒙特卡洛模擬（部分?jǐn)?shù)據(jù)）65

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1046610