本文關(guān)鍵詞：關(guān)于最大化調(diào)節(jié)系數(shù)問題的一個注記

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【摘要】：在指數(shù)保費原理下考慮最大化調(diào)節(jié)系數(shù)和最優(yōu)再保險問題,給出最大化調(diào)節(jié)系數(shù)問題的解所滿足的一個等價條件,并由此得到該最優(yōu)問題的解的顯式表達(dá)式.
【作者單位】： 福建師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 指數(shù)保費原理 再保險 調(diào)節(jié)系數(shù) 最優(yōu)解
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(11426063) 福建省教育廳資助項目(JA14077)
【分類號】：F224;F840
【正文快照】： 計算保險公司的破產(chǎn)概率是古典風(fēng)險理論中的一個重要問題.眾所周知,經(jīng)典風(fēng)險模型中破產(chǎn)概率ψ(u)的清晰表達(dá)式是很難得到的,但是它滿足Lundberg不等式:ψ(u)≤e-uR,其中u≥0是初始盈余,而R就是所謂的調(diào)節(jié)系數(shù).并且在很多通常的再保險方式下,ψ(u)的漸進(jìn)行為和e-uR非常相似.因

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本文編號：1023432