本文關(guān)鍵詞：常利率下復(fù)合泊松-更新風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題

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【摘要】：本文研究了常數(shù)利率下,保費收入為復(fù)合Poisson過程,理賠到達(dá)過程為一般更新過程的風(fēng)險模型.利用離散化的方法,獲得了該風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率、破產(chǎn)時余額分布及破產(chǎn)前瞬間余額分布的級數(shù)展開式,推廣了文[1]和文[2]中的相關(guān)結(jié)果.
【作者單位】： 武漢科技大學(xué)冶金工業(yè)過程系統(tǒng)科學(xué)湖北省重點實驗室;武漢科技大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 更新過程 破產(chǎn)概率 破產(chǎn)時余額分布 破產(chǎn)前瞬間余額分布
【基金】：湖北省教育廳基金(B20091104) 冶金工業(yè)過程系統(tǒng)科學(xué)湖北省重點實驗室(武漢科技大學(xué))開放基金(Y201116) 武漢科技大學(xué)青年發(fā)展基金(2006XZ12)
【分類號】：F224;F840
【正文快照】： 1引言經(jīng)典的復(fù)合Poisson風(fēng)險模型R(t)=u+ct+N(t)i=1Xi假定按照單位時間常速率取得保單,且每張保單的保險費也相同,但在實際應(yīng)用中收到的保單數(shù)和每張保單的保費都是隨機的,所以近年來許多學(xué)者對其進行了推廣,一方面用復(fù)合Poisson過程來描述保費收入,且用更一般的點過程(更新過

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本文編號：1020407