本文關(guān)鍵詞：經(jīng)典風(fēng)險模型下CEV股票市場中最優(yōu)再保險和投資策略（英文）

  更多相關(guān)文章： 隨機(jī)控制 比例再保險 超額損失 CEV模型 指數(shù)效用

【摘要】：本文在復(fù)合泊松跳索賠模型下,考慮保險公司投資于常彈性方差(CEV)金融市場和購買比例-超額損失組合再保險的最優(yōu)策略.在期望效用最大化準(zhǔn)則下,利用隨機(jī)控制技巧,證明了,事實上,保險公司的最優(yōu)再保險策略等同于要么購買一個純超額損失再保險,要么購買一個純比例再保險.進(jìn)一步給出兩種情形下的最優(yōu)再保險和投資策略以及值函數(shù)的表達(dá)式.
【作者單位】： 南京師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 隨機(jī)控制 比例再保險 超額損失 CEV模型 指數(shù)效用
【基金】：Supported by the Program of Natural Science Research of Jiangsu Higher Education Institutions of China(13KJD110006,2KJB110011) the National Natural Science Foundation of China(61304065)
【分類號】：F840.4;F224
【正文快照】： 1.IntroductionMajor insurance companies have opportunity to invest part of their reserves into financialmarket or/and take reinsurance to manage and control their exposure to risk.In order tomake the best use of these opportunities,they need the techniqu

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1013129