精算是保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的靈魂。非傳統(tǒng)壽險(xiǎn)在我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展還不到10年,處于起步階段,因此對(duì)于精算模型的構(gòu)建、費(fèi)率的擬定、準(zhǔn)備金的提取以及風(fēng)險(xiǎn)因素的分析就顯得尤為重要和迫切。 文章以定量分析為主,結(jié)合定性分析,把傳統(tǒng)精算理論與金融工程理論相結(jié)合構(gòu)建了分紅壽險(xiǎn)和投資連結(jié)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)模型,在模型的基礎(chǔ)上,對(duì)非傳統(tǒng)壽險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià),計(jì)算準(zhǔn)備金,對(duì)模型中各個(gè)因素的影響進(jìn)行數(shù)值模擬,特別對(duì)比研究了新舊生命表的影響,最后給我國(guó)的保險(xiǎn)監(jiān)管部門提出相應(yīng)的監(jiān)管建議。 本文分五章:第一章對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行回顧,重點(diǎn)是國(guó)外的非傳統(tǒng)壽險(xiǎn)的精算研究現(xiàn)狀;第二章和第三章分別構(gòu)建了分紅壽險(xiǎn)和投資連結(jié)壽險(xiǎn)的數(shù)學(xué)模型,結(jié)合期權(quán)定價(jià)理論,運(yùn)用Ross,Cox,Rubinstein的二叉樹模型進(jìn)行求解;第四章結(jié)合非傳統(tǒng)壽險(xiǎn)的特點(diǎn),把準(zhǔn)備金分為幾個(gè)性質(zhì)不同的部分,運(yùn)用過(guò)去法進(jìn)行準(zhǔn)備金的評(píng)估,并對(duì)保險(xiǎn)監(jiān)管提出建議;第五章運(yùn)用數(shù)值模擬的方法,對(duì)非傳統(tǒng)壽險(xiǎn)中的各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析,從定量的角度分析它們對(duì)定價(jià)的影響,并對(duì)價(jià)格監(jiān)管提出建議。 本文的創(chuàng)新有以下幾個(gè)方面:(1)對(duì)傳統(tǒng)精算模型進(jìn)行改進(jìn),引入金融工程的期權(quán)定價(jià)...

【文章頁(yè)數(shù)】：137 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【部分圖文】：

圖5一1保費(fèi)與利率之間的關(guān)系

用舊生命表計(jì)算的值略小一些，但基本上不會(huì)超過(guò)1%，由此可見，新的生命表對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)的定價(jià)沒有大的影響。圖5一‘給出了嘴蔬仍“和UT與預(yù)定利率‘之間的關(guān)系，從圖中容易看出在0.030<乞<0.035時(shí)的交點(diǎn)。表5一1保費(fèi)與預(yù)定利率乞之間的關(guān)系Tables一1Premiumsver....

圖5一2保費(fèi)與年齡之間的關(guān)系

000.8888640.082229157.681119491.484448636.308889156.957779492.84777000.9998640.082229494.349999840.590008636.308889494.8333....

圖5一3保費(fèi)與分紅系數(shù)之間的關(guān)系

第5章非傳統(tǒng)壽險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素分析圖5一3保費(fèi)與分紅系數(shù)之間的關(guān)系圖5一4保費(fèi)與投資收益波動(dòng)率之間的關(guān)系表5一4給出了保費(fèi)與年收益波動(dòng)率a之間的關(guān)系，傳統(tǒng)保單的保費(fèi)是一個(gè)常值，少ra蔬勿“，UT都與投資波動(dòng)率a呈正相關(guān)關(guān)系，從第二章的分紅保險(xiǎn)的模型來(lái)看，分紅對(duì)于投保人來(lái)說(shuō)可以看作是一....

圖5一4保費(fèi)與投資收益波動(dòng)率之間的關(guān)系

第5章非傳統(tǒng)壽險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素分析圖5一3保費(fèi)與分紅系數(shù)之間的關(guān)系圖5一4保費(fèi)與投資收益波動(dòng)率之間的關(guān)系表5一4給出了保費(fèi)與年收益波動(dòng)率a之間的關(guān)系，傳統(tǒng)保單的保費(fèi)是一個(gè)常值，少ra蔬勿“，UT都與投資波動(dòng)率a呈正相關(guān)關(guān)系，從第二章的分紅保險(xiǎn)的模型來(lái)看，分紅對(duì)于投保人來(lái)說(shuō)可以看作是一....

本文編號(hào)：4018665