發(fā)布時間：2024-12-21 07:59

　　精算是保險業(yè)經(jīng)營發(fā)展的靈魂。非傳統(tǒng)壽險在我國保險市場的發(fā)展還不到10年,處于起步階段,因此對于精算模型的構建、費率的擬定、準備金的提取以及風險因素的分析就顯得尤為重要和迫切。 文章以定量分析為主,結合定性分析,把傳統(tǒng)精算理論與金融工程理論相結合構建了分紅壽險和投資連結險的數(shù)學模型,在模型的基礎上,對非傳統(tǒng)壽險進行定價,計算準備金,對模型中各個因素的影響進行數(shù)值模擬,特別對比研究了新舊生命表的影響,最后給我國的保險監(jiān)管部門提出相應的監(jiān)管建議。 本文分五章:第一章對國內(nèi)外相關文獻進行回顧,重點是國外的非傳統(tǒng)壽險的精算研究現(xiàn)狀;第二章和第三章分別構建了分紅壽險和投資連結壽險的數(shù)學模型,結合期權定價理論,運用Ross,Cox,Rubinstein的二叉樹模型進行求解;第四章結合非傳統(tǒng)壽險的特點,把準備金分為幾個性質(zhì)不同的部分,運用過去法進行準備金的評估,并對保險監(jiān)管提出建議;第五章運用數(shù)值模擬的方法,對非傳統(tǒng)壽險中的各個風險因素進行分析,從定量的角度分析它們對定價的影響,并對價格監(jiān)管提出建議。 本文的創(chuàng)新有以下幾個方面:(1)對傳統(tǒng)精算模型進行改進,引入金融工程的期權定價...

【文章頁數(shù)】：137 頁

【學位級別】：博士

【部分圖文】：

圖5一1保費與利率之間的關系

用舊生命表計算的值略小一些，但基本上不會超過1%，由此可見，新的生命表對于保險業(yè)的定價沒有大的影響。圖5一‘給出了嘴蔬仍“和UT與預定利率‘之間的關系，從圖中容易看出在0.030<乞<0.035時的交點。表5一1保費與預定利率乞之間的關系Tables一1Premiumsver....

圖5一2保費與年齡之間的關系

000.8888640.082229157.681119491.484448636.308889156.957779492.84777000.9998640.082229494.349999840.590008636.308889494.8333....

圖5一3保費與分紅系數(shù)之間的關系

第5章非傳統(tǒng)壽險的風險因素分析圖5一3保費與分紅系數(shù)之間的關系圖5一4保費與投資收益波動率之間的關系表5一4給出了保費與年收益波動率a之間的關系，傳統(tǒng)保單的保費是一個常值，少ra蔬勿“，UT都與投資波動率a呈正相關關系，從第二章的分紅保險的模型來看，分紅對于投保人來說可以看作是一....

圖5一4保費與投資收益波動率之間的關系

第5章非傳統(tǒng)壽險的風險因素分析圖5一3保費與分紅系數(shù)之間的關系圖5一4保費與投資收益波動率之間的關系表5一4給出了保費與年收益波動率a之間的關系，傳統(tǒng)保單的保費是一個常值，少ra蔬勿“，UT都與投資波動率a呈正相關關系，從第二章的分紅保險的模型來看，分紅對于投保人來說可以看作是一....

本文編號：4018665