金融物理學(xué)是應(yīng)用物理學(xué)的理論及研究方法來理解和解決金融學(xué)中問題的交叉學(xué)科.1998年,美國工程院院士N.E.Huang及其合作者創(chuàng)新地提出了EMD方法,通過該方法任何復(fù)雜信號(hào)都可以分解為有限的且具有一定物理意義的幾個(gè)IMF分量.本文在N.E.Huang等人前期研究的基礎(chǔ)上,針對(duì)EMD方法與ARMA模型擬合重構(gòu)的組合預(yù)測模型在選擇最優(yōu)IMF分量時(shí)存在的問題,給出了通過計(jì)算交叉驗(yàn)證CVscore值來選取組合預(yù)測模型中最優(yōu)的IMF分量,并從模型評(píng)價(jià)的角度解決了EMD中IMF分量的篩選問題和預(yù)測模型多個(gè)誤差項(xiàng)累加的問題,為拓展EMD算法在金融領(lǐng)域新的理論和應(yīng)用提供了有益的探索.本文圍繞著EMD方法主要完成了四個(gè)方面的研究工作,具體如下:（1）綜述ARMA模型、小波分解和EMD時(shí)間序列預(yù)測方法的特性以及EMD方法與ARMA模型擬合重構(gòu)結(jié)合形成組合預(yù)測模型的優(yōu)越性.（2）針對(duì)在應(yīng)用EMD組合預(yù)測方法中存在的如何選擇對(duì)于原始信號(hào)來說最優(yōu)的IMF分量的問題,并介紹了諸多學(xué)者已做的研究工作.（3）給出了基于交叉驗(yàn)證的模型評(píng)價(jià)指標(biāo)CVscore值的計(jì)算,實(shí)證分析得出,該評(píng)價(jià)指標(biāo)可以確定IMF分量的階數(shù)N選... 

【文章來源】：太原理工大學(xué)山西省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：42 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景和研究意義
    1.2 國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀
    1.3 本文研究思路及內(nèi)容
第二章 EMD方法和金融時(shí)間序列模型預(yù)測
    2.1 金融時(shí)間序列預(yù)測模型
        2.1.1 ARMA預(yù)測模型
        2.1.2 小波分析預(yù)測方法
    2.2 EMD方法簡介
    2.3 組合預(yù)測與模型評(píng)估
        2.3.1 組合預(yù)測方法
        2.3.2 模型評(píng)估
第三章 EMD組合預(yù)測方法的改進(jìn)
    3.1 EMD方法存在的問題和影響
    3.2 目前的解決方案
        3.2.1 基于相關(guān)系數(shù)的改進(jìn)算法
        3.2.2 引入篩選系數(shù)的廣義EMD算法
    3.3 基于交叉驗(yàn)證的IMF成分選取
第四章 上證指數(shù)的實(shí)證分析
    4.1 時(shí)間序列的預(yù)分析
    4.2 EMD方法與ARMA模型的組合預(yù)測
    4.3 基于交叉驗(yàn)證的模型改進(jìn)
第五章 結(jié)論與展望
    5.1 結(jié)論
    5.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]含有自適應(yīng)篩選系數(shù)的廣義經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解方法[J]. 秦磊,馬景義,謝邦昌.  數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理. 2013(06)
[2]離散序列AR模型定階方法研究[J]. 衡思坤,郭昊坤,吳軍基,應(yīng)展烽.  微計(jì)算機(jī)信息. 2012(09)
[3]IMF篩選停止條件的分析及新的停止條件[J]. 胥保春,袁慎芳.  振動(dòng).測試與診斷. 2011(03)
[4]基于EMD和SVMs的原油價(jià)格預(yù)測方法[J]. 楊云飛,鮑玉昆,胡忠義,張瑞.  管理學(xué)報(bào). 2010(12)
[5]基于EMD方法的股票價(jià)格預(yù)測與實(shí)證研究[J]. 劉海飛,李心丹.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2010(23)
[6]基于EMD與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的中國股票市場預(yù)測[J]. 王文波,費(fèi)浦生,羿旭明.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2010(06)
[7]改進(jìn)的HHT非平穩(wěn)信號(hào)分析方法及其應(yīng)用[J]. 居繼濤,戴本祁,吳昊,沈楊.  微計(jì)算機(jī)信息. 2009(22)
[8]基于相關(guān)系數(shù)的EMD改進(jìn)算法[J]. 林麗,余輪.  計(jì)算機(jī)與數(shù)字工程. 2008(12)
[9]應(yīng)用自回歸模型處理EMD方法中的邊界問題[J]. 張郁山,梁建文,胡聿賢.  自然科學(xué)進(jìn)展. 2003(10)
[10]希爾伯特-黃變換的端點(diǎn)延拓[J]. 黃大吉,趙進(jìn)平,蘇紀(jì)蘭.  海洋學(xué)報(bào)(中文版). 2003(01)



本文編號(hào)：3441318