本文關(guān)鍵詞：隨機(jī)利率條件下復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型注資分紅策略的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：企業(yè)的分紅和注資決策是其經(jīng)營(yíng)過程中面臨的兩個(gè)最重要的決策。企業(yè)經(jīng)營(yíng)良好,獲得較高收益時(shí),將一部分收益作為紅利分配給股東,有利于提高股東的積極性,吸引外部投資,擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,促進(jìn)公司的長(zhǎng)久發(fā)展；而當(dāng)破產(chǎn)或倒閉危機(jī)來(lái)臨時(shí),股東可根據(jù)實(shí)際情況情況向公司注入新的資本,幫助企業(yè)度過危機(jī),同時(shí)可獲得新的投資受益,從而實(shí)現(xiàn)雙贏。對(duì)于保險(xiǎn)公司的分紅注資問題,已有相當(dāng)廣泛的研究。本文基于真實(shí)市場(chǎng)利率隨時(shí)間變化這一事實(shí),假定利率的變化為某一兩狀態(tài)的連續(xù)時(shí)間馬爾科夫過程控制,討論了復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型在此附加條件下的注資分紅策略。首先,討論了以有界分紅率分紅的條件下的注資分紅策略的形式,然后,討論了分紅率無(wú)限制條件下的注資分紅策略。最后,在索賠服從指數(shù)分布情景下,給出了一個(gè)數(shù)值實(shí)例。
【關(guān)鍵詞】：復(fù)合泊松模型 分紅 注資 HJB-方程 隨機(jī)利率
【學(xué)位授予單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224;F842.3
【目錄】：

• 摘要9-10
• ABSTRACT10-12
• 第一章 引言12-15
• 1.1 背景12-13
• 1.2 本文組織結(jié)構(gòu)13-15
• 第二章 隨機(jī)利率下的風(fēng)險(xiǎn)模型15-20
• 2.1 模型簡(jiǎn)介15-17
• 2.2 一些簡(jiǎn)單結(jié)論17-20
• 第三章 有界分紅率情形20-31
• 3.1 值函數(shù)及HJB-方程20-24
• 3.2 最優(yōu)分紅策略24-31
• 第四章 無(wú)界分紅率情形31-43
• 4.1 值函數(shù)與HJB方程31-34
• 4.2 最優(yōu)分紅策略34-43
• 第五章 指數(shù)索賠下的分紅策略43-47
• 5.1 分紅策略43-46
• 5.2 數(shù)值實(shí)例46-47
• 第六章 總結(jié)與展望47-48
• 參考文獻(xiàn)48-51
• 致謝51

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  本文關(guān)鍵詞：隨機(jī)利率條件下復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型注資分紅策略的研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：306655