【摘要】：社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng),時(shí)間序列可以刻畫社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行的行為軌跡。經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列中蘊(yùn)藏著豐富的動(dòng)力學(xué)信息,并且存在不同種類的自回歸模態(tài)、回歸模態(tài)及錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系。如何通過時(shí)間序列中的動(dòng)力學(xué)特性來認(rèn)識(shí)復(fù)雜系統(tǒng)本質(zhì)特征是復(fù)雜科學(xué)管理領(lǐng)域的一個(gè)前沿難點(diǎn)問題。因此本文設(shè)計(jì)算法將單變量、雙變量時(shí)間序列中模態(tài)傳導(dǎo)及多變量時(shí)間序列中的傳導(dǎo)動(dòng)力學(xué)特性通過復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的方式進(jìn)行研究和刻畫。本文的研究工作和創(chuàng)新貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:(1)Elliott波段理論認(rèn)為時(shí)間序列中存在不同種類的波動(dòng)型態(tài),而現(xiàn)有時(shí)間序列分析方法隱藏了波動(dòng)型態(tài)的多樣性。本文基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),界定了經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列中的自回歸模態(tài),并構(gòu)建單變量經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的自回歸模態(tài)傳導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)模型。以中國外匯負(fù)擔(dān)指數(shù)為算例進(jìn)行實(shí)證研究,通過對傳導(dǎo)能力分布、傳導(dǎo)模式分布、傳導(dǎo)距離、波動(dòng)集群效應(yīng)及傳導(dǎo)媒介能力分布特征的分析,來研究單變量時(shí)間序列的自回歸模態(tài)傳導(dǎo)動(dòng)力學(xué)特性。研究發(fā)現(xiàn)不同時(shí)間片段長度下的自回歸模態(tài)傳導(dǎo)動(dòng)力學(xué)特性表現(xiàn)不同,從而更深刻的認(rèn)識(shí)單變量時(shí)間序列的波動(dòng)機(jī)理。(2)Granger表述定理證明存在短期波動(dòng)向長期均衡調(diào)節(jié)的過程,但無法表示具體的調(diào)節(jié)機(jī)制。本文設(shè)計(jì)新算法,構(gòu)建了雙變量經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列間回歸模態(tài)傳導(dǎo)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型。以原油期貨與現(xiàn)貨價(jià)格的回歸關(guān)系為算例進(jìn)行實(shí)證研究,從回歸參數(shù)的統(tǒng)計(jì)分布、短期波動(dòng)向長期均衡調(diào)節(jié)過程中的拐點(diǎn)識(shí)別、傳導(dǎo)能力分布、傳導(dǎo)距離和傳導(dǎo)媒介能力分布特征幾個(gè)方面對回歸模態(tài)傳導(dǎo)動(dòng)力學(xué)特性進(jìn)行表征,進(jìn)而揭示短期波動(dòng)向長期均衡調(diào)節(jié)機(jī)制。為制定決策提供信息支持時(shí),應(yīng)當(dāng)綜合考慮長期均衡關(guān)系和短期波動(dòng)向長期均衡調(diào)節(jié)機(jī)制及其內(nèi)在的動(dòng)力學(xué)特性,從而進(jìn)行長期或短期決策的制定和調(diào)整。(3)社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中成百上千的要素間的關(guān)聯(lián)形成了碩大的復(fù)雜關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。對社會(huì)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)及動(dòng)力學(xué)特性的認(rèn)識(shí)是目前迫切需要解決的問題。本文基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型構(gòu)建了多變量經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列間回歸關(guān)系網(wǎng)絡(luò)模型,并對中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)中的傳導(dǎo)動(dòng)力學(xué)特性進(jìn)行了實(shí)證研究。從影響的傳導(dǎo)距離、要素的影響力分布、群簇效應(yīng)和傳導(dǎo)媒介幾個(gè)角度深入研究了蘊(yùn)藏在社會(huì)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)中傳導(dǎo)動(dòng)力學(xué)特性。不僅豐富了復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論中邊的經(jīng)濟(jì)意義,同時(shí)為中國宏觀調(diào)控政策及調(diào)控策略制定提供了重要的參考信息。
【學(xué)位授予單位】：中國地質(zhì)大學(xué)(北京)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：C91;F224
【圖文】：

圖 1-1 國際原油期貨價(jià)格 x 與中國大慶原油現(xiàn)貨價(jià)格 y 時(shí)間序列數(shù)據(jù)（3）在現(xiàn)實(shí)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中存在眾多的變量以及變量間錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系。各指標(biāo)）間有著千絲萬縷的聯(lián)系，它們之間相互影響、相互作用，形成了一張碩見的網(wǎng)絡(luò)。在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)中任何一個(gè)變量的波動(dòng)都有可能產(chǎn)生蝴蝶效應(yīng)，導(dǎo)致影響傳導(dǎo)，甚至波及至整個(gè)網(wǎng)絡(luò)�！禨cience》在 2009 年指出，迫切需求一種方法能夠

圖 1-2 波段理論的“五升三降”理論的本質(zhì)是用演譯法去解釋市場的行為，并特別強(qiáng)調(diào)波動(dòng)原理的預(yù)測價(jià)005）。隨后，艾略特波段理論成為最常用的趨勢分析工具之一，常被用，并在該理論的基礎(chǔ)上不斷發(fā)展出新的理論模型及分析方法。Ivancevic特波段理論提出了一種非線性的期權(quán)定價(jià)模型（the Ivancevic optioYan（2010，2011）在此基礎(chǔ)上對非線性波動(dòng)和期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行深入金融畸形波（或金融怪波）。波段理論主要目標(biāo)是探討金融市場中的基仍然存在一些缺陷，一旦基本趨勢確立，波段理論將假設(shè)這種趨勢會(huì)一其他因素破壞而改變終止。因此，該理論注重長期趨勢，對中短期趨勢發(fā)現(xiàn)，通過時(shí)間序列反映出的經(jīng)濟(jì)市場的波動(dòng)過程中，存在不同的波動(dòng)

圖 1-3 可見圖算法示例隨后可見圖算法被廣泛應(yīng)用于股票市場（Qian，2009），外匯匯率（Yang, 2009），宏觀經(jīng)濟(jì)（Wang, 2012）和能源耗散率（Liu, 2010）等時(shí)間序列的研究，發(fā)現(xiàn)時(shí)間序的結(jié)構(gòu)特征，被廣泛用來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)以及對風(fēng)險(xiǎn)投資中的趨勢進(jìn)行估計(jì)，并取得較好的。趙麗麗（2009）指出了聯(lián)合使用小波分析和可見圖方法的必要性，提出了二維可見念以及發(fā)展方向。周婷婷（2012）對可見圖算法進(jìn)行了改進(jìn)，提出了有限穿越可見圖網(wǎng)絡(luò)法。時(shí)間序列波動(dòng)的復(fù)雜性也體現(xiàn)在對波動(dòng)型態(tài)的刻畫，人們也發(fā)現(xiàn)由一些簡單的型態(tài)則在自組織演化的過程中涌現(xiàn)出了復(fù)雜性，形成了一個(gè)復(fù)雜性系統(tǒng)（何大韌，2009此，一些學(xué)者采用粗�；姆椒▽r(shí)間序列波動(dòng)型態(tài)進(jìn)行刻畫。粗�；窍嗫臻g中的，相空間中的一個(gè)點(diǎn)是最細(xì)的細(xì)粒，如果將一組點(diǎn)粗略的當(dāng)成一個(gè)態(tài)，使得對一系列

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2794472