【摘要】： 本文研究我國商業(yè)銀行的效率問題,著重從實證角度分析商業(yè)銀行效率的現(xiàn)狀,影響因素,效率測度及其評價方法,并最終找出提升中國商業(yè)銀行效率的對策。這對今后深化我國商業(yè)銀行改革、提升商業(yè)銀行效率和盈利能力具有重要的理論意義和現(xiàn)實意義。 本文首先提出了研究我國銀行效率的背景和意義,對國內(nèi)外銀行效率的研究現(xiàn)狀進行了較為全面的回顧,指出了我國目前在銀行效率研究中存在的問題;對銀行效率的內(nèi)涵進行了定義,并對銀行的效率進行了分類和說明,包括規(guī)模效率、范圍效率、X效率、成本效率和利潤效率等,對銀行效率研究中投入產(chǎn)出的界定方法進行了系統(tǒng)的整理;介紹了測度銀行效率的非參數(shù)方法和參數(shù)方法,對其優(yōu)缺點進行了分析比較,并概況總結(jié)了銀行效率測度的函數(shù)形式。 在理論研究的基礎(chǔ)上,以1998～2004年14家商業(yè)銀行為研究樣本,選取勞動力、實物資本和可貸資金為投入變量,利息收入和非利息收入為產(chǎn)出變量,同時利用兩種效率測度方法,數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法和隨機前沿分析法對我國商業(yè)銀行的技術(shù)效率、規(guī)模效率、成本效率進行實證研究。計算結(jié)果表明,從1998～2002年,我國商業(yè)銀行的技術(shù)效率呈下降趨勢,從2002年之后呈上升趨勢,股份制商業(yè)銀行的技術(shù)效率均高于國有商業(yè)銀行;從1998～2004年我國國有銀行規(guī)模效率呈下降趨勢,處于規(guī)模報酬遞減階段,說明國有銀行經(jīng)營規(guī)模過大,已經(jīng)超過了自身最佳經(jīng)營規(guī)模,應當縮小其經(jīng)營規(guī)模以期達到規(guī)模經(jīng)濟,并應注重配置效率的提高;股份制銀行規(guī)模效率比較穩(wěn)定,銀行達到了規(guī)模經(jīng)濟,股份制商業(yè)銀行中上市銀行效率相對較高;1998～2004年,我國商業(yè)銀行成本效率普遍低下,股份制商業(yè)銀行成本效率只有0.5左右,國有銀行的平均成本效率只有0.15左右,造成嚴重的資源浪費。造成我國商業(yè)銀行成本效率低下的原因既來源于銀行投入配置的無效率也來源于技術(shù)無效率;從1998～2004年,我國商業(yè)銀行利潤效率呈逐年下降的趨勢,國有商業(yè)銀行的利潤效率均低于股份制商業(yè)銀行,但二者差距并不大。 從影響銀行效率的宏觀因素、行業(yè)因素、微觀因素等三大方面,對銀行效率影響因素進行了較為全面系統(tǒng)的總結(jié),并以DEA模型計算得到的技術(shù)效率作為因變量,選取分別反映銀行規(guī)模、創(chuàng)新成度、穩(wěn)定性、盈利能力、資產(chǎn)配置以及公司治理等變量作為自變量,以隨機森林算法計算了自變量的重要性,分析它們對于銀行效率的相對影響。指出目前影響我國銀行效率的主要因素是規(guī)模、穩(wěn)定性以及盈利能力,而資產(chǎn)配置、創(chuàng)新程度和公司治理對于效率的影響不大。影響我國商業(yè)銀行效率的主要因素被歸結(jié)為兩個:產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)。本文對這兩種觀點進行較為深入的研究,指出市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)在改善銀行效率、提升銀行效益方面的作用并不是互相排斥的,而是相互補充、互為裨益的,并在此基礎(chǔ)上提出了相關(guān)的政策建議。
【圖文】：

圖 2-l 技術(shù)效率、配置效率與總效率假設(shè)銀行使用兩種投入 Xl 和 X2 來生產(chǎn)一種產(chǎn)出，在現(xiàn)有技術(shù)水平下，銀行的等產(chǎn)量曲線為 UU入組合是不可能的，而在 UU’右上方的投入組線上各點的技術(shù)效率相同。PP’是銀行的一條成。PP’與 UU’相切于 C 點，C 點既是技術(shù)有效又最小的成本、最佳的投入配置來生產(chǎn)。 A 點的投入組合生產(chǎn)單位產(chǎn)品時，線段(BA)代表 A 點等比例降到 B 點時，產(chǎn)量并未減少，，但投入減率 TE 定義為利用當前技術(shù)的最理想的投入(OB)OA。則為技術(shù)有效；如果 TE<1，則為技術(shù)無效。A 點投入價格條件下，銀行是否能夠選擇有效而合理效，但是 B 點配置無效，相對于 C，投入高了(B為：AE=OD/OB

圖 2-2 純技術(shù)效率和規(guī)模效率當銀行在規(guī)模報酬不變的生產(chǎn)前沿上進行生產(chǎn)時，規(guī)；當銀行在 BE 段生產(chǎn)前沿上進行生產(chǎn)時，為規(guī)模產(chǎn)前沿上生產(chǎn)時，為規(guī)模報酬遞減。以上分析可以擴這時圖 2-1 和圖 2-2 中的等產(chǎn)量曲線將變?yōu)槎嗑S等的基本模型與測算方法評價決策單元的相對效率時，有兩種模型即投入角率度量模型。對于研究銀行效率而言，較多地選擇固定的情況下，使投入最小化的線性規(guī)劃問題。酬不變模型(CRS)及技術(shù)效率的經(jīng)濟含義 Chames，Cooper 和 Rhodes(CCR，1978)所提出的最基R 模型。假設(shè) N 家銀行利用 K 種投入生產(chǎn) M 種產(chǎn)出， x 和 y 表示( , , ) ( , , ) 1, 2, = X X X ’，Y = Y Y Y ’ i =
【學位授予單位】：天津大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2008
【分類號】：F832.2;F224

【引證文獻】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 陳雅婷;;中國上市商業(yè)銀行成本效率評價[J];中國城市經(jīng)濟;2011年06期

相關(guān)博士學位論文 前6條

1 張成博;我國銀行經(jīng)營績效評價與激勵約束問題研究[D];財政部財政科學研究所;2011年

2 楊朔;陜西省耕地生產(chǎn)效率研究[D];西北農(nóng)林科技大學;2011年

3 楊俊;不同類型農(nóng)戶耕地投入行為及其效率研究[D];華中農(nóng)業(yè)大學;2011年

4 張芳;中國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)與績效實證研究[D];東北財經(jīng)大學;2011年

5 黃昱琪;臺灣地區(qū)商業(yè)銀行經(jīng)營效率研究[D];暨南大學;2009年

6 薛峰;我國商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)競爭力研究[D];西南財經(jīng)大學;2010年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 李佳慧;我國上市商業(yè)銀行效率實證研究[D];西北大學;2011年

2 陳雅婷;中國商業(yè)銀行效率評價及影響因素研究[D];暨南大學;2011年

3 張娟;基于非參數(shù)成本前沿的我國商業(yè)銀行成本效率分析[D];華中師范大學;2011年

4 周旭;興業(yè)銀行股份有限公司運營效率分析[D];中南大學;2010年

5 張營為;我國上市商業(yè)銀行效率的實證研究[D];蘭州商學院;2011年

6 譚揚帆;國有大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的效率比較分析[D];西南財經(jīng)大學;2011年

7 劉穎;江蘇銀行分行的效率研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學;2011年

8 夏磊;我國網(wǎng)上銀行效率實證研究[D];重慶工商大學;2011年

9 王彥君;我國上市商業(yè)銀行效率評價[D];河北大學;2010年

10 葉長華;中國商業(yè)銀行效率及影響因素研究[D];重慶大學;2010年

本文編號：2683498