【摘要】：本文以現(xiàn)代金融理論和金融工程方法為基礎(chǔ)，，系統(tǒng)地介紹了利用極值理論(EVT)和Copula度量金融市場風(fēng)險(xiǎn)的問題，主要圍繞風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)度量金融市場的風(fēng)險(xiǎn)，并給出作為VaR度量手段的一個(gè)補(bǔ)充—預(yù)期不足(ES)，依賴EVT和Copula理論給出了不同的風(fēng)險(xiǎn)度量模型，以加深對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)的理解和認(rèn)識(shí)。此外，本文還將基于EVT和Copula的度量方法應(yīng)用到我國證券市場，通過大量的實(shí)證分析解決現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中存在的問題，并將實(shí)證分析與模型檢驗(yàn)相結(jié)合，進(jìn)一步評(píng)估了風(fēng)險(xiǎn)度量模型的有效性。最后，將多變量EVT和Copula結(jié)合起來，利用二元POT模型和Logistic模型，得到上海和深圳股市聯(lián)合分布的尾部估計(jì)并進(jìn)行相關(guān)性研究。
【圖文】：

t-Cep州.分布函
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2006
【分類號(hào)】：F830.9;F224

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 馮平;牛軍宜;張永;侯紅雨;;南水北調(diào)西線工程水源區(qū)河流與黃河的豐枯遭遇分析[J];水利學(xué)報(bào);2010年08期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 胡錚洋;證券市場風(fēng)險(xiǎn)度量—時(shí)變Copula和極值Copula的應(yīng)用研究[D];吉林大學(xué);2009年

2 王晨;我國金融市場波動(dòng)的區(qū)制關(guān)聯(lián)性與風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];吉林大學(xué);2010年

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4 蔣云明;我國商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前9條

1 梁志平;多變量時(shí)間序列相關(guān)分析及建模預(yù)測研究[D];大連理工大學(xué);2010年

2 張瑤;基于半?yún)?shù)方法下的中國資本市場VaR與ES度量方法研究[D];吉林大學(xué);2011年

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4 康麗薇;基于Copula函數(shù)的存貨質(zhì)押業(yè)務(wù)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的VaR估計(jì)與應(yīng)用[D];西南交通大學(xué);2011年

5 夏e

本文編號(hào)：2656378