發(fā)布時間：2018-10-30 19:46

【摘要】：在本文中,我們考慮了一類具有投資收益的隨機保費風險模型.假設(shè)市場的利率過程是一個非負Levy過程,我們分別用鞅方法和歸納法得到了破產(chǎn)概率滿足的非指數(shù)型上界,并用數(shù)值模擬的例子驗證了該上界的有效性.此外,當理賠額分布具有正則變化尾部時,我們討論了有限時間破產(chǎn)概率的漸近公式.
[Abstract]:In this paper, we consider a stochastic premium risk model with investment income. Assuming that the interest rate process of the market is a non-negative Levy process, we obtain the nonexponential upper bound of ruin probability by martingale method and induction method, respectively. The effectiveness of the upper bound is verified by numerical simulation. In addition, when the distribution of claim amount has regular variation tail, we discuss the asymptotic formula of ruin probability in finite time.
【學位授予單位】：吉林大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F224;F840

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前3條

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本文編號：2300991