【摘要】：在損失分布方法的基礎上,本文基于非參數方法對商業(yè)銀行操作風險的度量進行了研究。非參數方法對損失額的分布不作過多的設定,避免了由于分布誤設可能出現(xiàn)的偏差。古典的核密度估計對損失額擬合的效果不太好,特別是尾部的擬合效果更差。變換后的核密度估計的擬合效果比古典的核密度估計改善很多.基于變換后的核密度估計對商業(yè)銀行操作風險損失度量可以得到不同置信水平的VaR與ES,并且不同置信水平的差距比較大�；诜菂蹬c基于參數方法得到的各個置信水平的VaR與ES有一定差距。
[Abstract]:Based on the loss distribution method, this paper studies the operational risk measurement of commercial banks based on nonparametric method. The nonparametric method does not set the distribution of the loss amount too much and avoids the possible deviation due to the misdesign of the distribution. The classical kernel density estimation is not good for the fitting of loss amount, especially for tail fitting. The fitting effect of the transformed kernel density estimation is much better than that of the classical kernel density estimation. Based on the transformed kernel density estimation, the different confidence levels of VaR and ES, can be obtained for the operational risk loss measurement of commercial banks, and the difference between different confidence levels is quite large. There is a certain gap between VaR and ES at each confidence level based on nonparametric and parameter-based methods.
【作者單位】： 鄭州大學商學院;
【基金】：教育部人文社科項目(10YJC910001) 國家人文社科基金項目(12CTJ020)
【分類號】：F224;F832.33

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本文編號：2202813