本文選題：季節(jié)調(diào)整　切入點(diǎn)：BV.　出處：《統(tǒng)計(jì)研究》2017年07期

【摘要】：居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)是衡量通貨膨脹程度和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)水平的重要指標(biāo),通常要剔除季節(jié)性因素影響。本文對國際最新的BV4.1季節(jié)調(diào)整模型進(jìn)行了系統(tǒng)的研究和軟件開發(fā),編寫R程序增強(qiáng)了其實(shí)用性。首先考慮到了中國的節(jié)日因素,交易日因素和異常值,對2001年1月至2015年3月的CPI數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)處理。在分離出季節(jié)成分以及日歷成分之后,采用平滑區(qū)間和修正歷史法進(jìn)行模型診斷的研究。研究認(rèn)為:CPI的趨勢在短期內(nèi)具有二階多項(xiàng)式發(fā)展特征,節(jié)日因素、交易日影響和異常值不顯著;實(shí)證結(jié)果表明,BV4.1的季節(jié)調(diào)整結(jié)果與其他模型如X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS相比具有很強(qiáng)的穩(wěn)定性。
[Abstract]:The consumer price index (CPI) is an important index to measure the degree of inflation and the level of economic activity, which usually excludes the influence of seasonal factors. In this paper, the latest international seasonal adjustment model of BV4.1 has been systematically studied and software developed. Writing the R program enhances its practicability. First, we preprocess the CPI data from January 2001 to March 2015, taking into account the festival factors, trading day factors and abnormal values in China. Using smoothing interval and modified history method to study the model diagnosis. It is concluded that the trend of the component CPI has the characteristics of the second order polynomial development in the short term, the festival factor, the influence of trading day and the abnormal value are not significant. The empirical results show that the seasonally adjusted results of BV 4.1 are more stable than those of other models such as X-12-ARIMA and TRAMO/SEATS.
【作者單位】： 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)系;中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所;暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家哲學(xué)社會科學(xué)基金項(xiàng)目“時(shí)間序列分解與中國經(jīng)濟(jì)下行壓力下的風(fēng)險(xiǎn)識別及預(yù)警研究”(16BJY014) 教育部人文社會科學(xué)基金青年項(xiàng)目“中國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)質(zhì)量優(yōu)化與通貨膨脹治理”(13YJC910004) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)“中國季節(jié)調(diào)整模型建構(gòu)與環(huán)比增長率測算”(332201412614801)、“中國CPI數(shù)據(jù)質(zhì)量新框架下的系統(tǒng)優(yōu)化”(332201512615309)的資助
【分類號】：F224;F726

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：1666972