本文選題：SVAR模型　切入點(diǎn)：核心通貨膨脹　出處：《貴州社會(huì)科學(xué)》2017年09期

【摘要】：運(yùn)用SVAR計(jì)量模型,將CPI中的長(zhǎng)期趨勢(shì)與短期波動(dòng)進(jìn)行分離,將其中的長(zhǎng)期趨勢(shì)用核心通貨膨脹的測(cè)算表示出來,選定產(chǎn)出增長(zhǎng)率、貨幣供應(yīng)增長(zhǎng)量和通貨膨脹率三大變量和三大約束條件,運(yùn)用1996年第1季度-2016年第4季度期間的季度數(shù)據(jù)對(duì)我國(guó)核心通貨膨脹進(jìn)行測(cè)度研究,發(fā)現(xiàn)核心通貨膨脹率與CPI有長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系,是CPI的前導(dǎo)變量。因此,對(duì)核心通貨膨脹率的精準(zhǔn)計(jì)算有助于政府對(duì)通貨膨脹的有效預(yù)判,以此檢驗(yàn)所制定的貨幣政策的真實(shí)效果,制定及時(shí)有效的貨幣政策。
[Abstract]:Using the SVAR econometric model, the long-term trend in CPI is separated from the short-term fluctuation, and the long-term trend is expressed by the measurement of core inflation, and the output growth rate is selected. Using the quarterly data from the first quarter of 1996 to the fourth quarter of 2016, the paper studies the measurement of core inflation in China by using three variables and three constraints of money supply growth and inflation rate. It is found that the core inflation rate has a long-term cointegration relationship with CPI and is the leading variable of the CPI. Therefore, accurate calculation of the core inflation rate can help the government to predict inflation effectively, so as to test the real effect of the monetary policy formulated. Formulate timely and effective monetary policy.
【作者單位】： 北京郵電大學(xué);
【基金】：教育部新世紀(jì)人才項(xiàng)目(NCET-10-0264)
【分類號(hào)】：F224;F822.0;F822.5

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本文編號(hào)：1657691