本文關(guān)鍵詞：混頻Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)的功效和穩(wěn)健性分析　出處：《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》2017年10期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：研究目標(biāo):分析混頻Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)的功效及其穩(wěn)健性。研究方法:以貨幣與產(chǎn)出間的因果關(guān)系為例,比較分析不同情形下,混頻和同低頻Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)功效的差異性和檢驗(yàn)結(jié)果的穩(wěn)健性。研究發(fā)現(xiàn):貨幣與產(chǎn)出間的因果關(guān)系不是一成不變的,混頻Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)的水平和功效隨著不同層次的貨幣供給、模型滯后階數(shù)、預(yù)測期長度,變量的多寡,以及樣本量的大小和所處的經(jīng)濟(jì)階段的變化而呈現(xiàn)異質(zhì)性和非對稱性。研究創(chuàng)新:將混頻技術(shù)與Granger因果關(guān)系結(jié)合起來,從不同角度全面系統(tǒng)地檢驗(yàn)了貨幣與產(chǎn)出的因果關(guān)系,并分析了該方法的穩(wěn)健性。研究價(jià)值:進(jìn)行貨幣政策調(diào)控時(shí),須評估不同情形下貨幣政策的作用效果,選取恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī),采用更加合理的調(diào)控手段和方法。
[Abstract]:Objective: to analyze the effectiveness and robustness of mixed Granger causality test. The difference of efficiency and robustness of test results between mixing and low frequency Granger causality test. It is found that the causality between currency and output is not fixed. The level and efficacy of mixed Granger causality test with different levels of money supply, model lag order, prediction period length, the number of variables. And the size of the sample size and the changes in the economic stage present heterogeneity and asymmetry. Research innovation: the combination of mixing technology and Granger causality. This paper tests the causality between money and output from different angles, and analyzes the robustness of this method. The research value: when monetary policy is controlled, it is necessary to evaluate the effect of monetary policy under different circumstances. Choose the right time, and adopt more reasonable means and methods of regulation and control.
【作者單位】： 吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心;吉林大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目“宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測與分析的混頻定量研究”(15YJC790055) 中國博士后科學(xué)基金資助項(xiàng)目“中國經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)分析與預(yù)測的混頻計(jì)量研究”(2014M551161) 吉林大學(xué)基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目“大規(guī)模不規(guī)則抽樣數(shù)據(jù)的混頻因子模型及其應(yīng)用研究”(2015zz003)的資助
【分類號(hào)】：F224;F726;F822
【正文快照】： 不確定性是社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的本質(zhì)屬性,它決定了經(jīng)濟(jì)變量具有隨機(jī)性,但是經(jīng)濟(jì)變量間又有千絲萬縷的關(guān)聯(lián),因此在進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分析時(shí),基于概率論的因果關(guān)系是否存在,成為后續(xù)研究的基礎(chǔ)和不可或缺的重要一環(huán),若存在因果關(guān)系,再研究變量間的函數(shù)關(guān)系并構(gòu)建相應(yīng)的模型(白雪梅,200

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本文編號(hào)：1433898