本文關(guān)鍵詞：基于模糊熵和Yager熵的投資組合優(yōu)化模型

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【摘要】：通過引入"可信度"作為模糊變量的計量方法,以模糊熵和Yager熵為基礎(chǔ)構(gòu)建了一個新的投資組合優(yōu)化模型。數(shù)值模擬比較發(fā)現(xiàn),在幾乎不降低投資組合收益率的情況下,新模型在投資組合權(quán)重配置合理性方面改善明顯。實證研究進一步表明:新模型可以有效分散投資風(fēng)險,降低投資者在真實的金融市場中遭受重大損失的概率,可為投資者提供決策參考。
【作者單位】： 北京化工大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;江西農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 模糊熵 Yager熵 投資組合權(quán)重 投資組合優(yōu)化模型
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71171012/71371024)
【分類號】：F830.91;F224
【正文快照】： 引言1952年,Markowitz[1]提出均值方差,標(biāo)志著現(xiàn)代證券投資組合理論的誕生。隨后的幾十年,投資組合理論與實踐蓬勃發(fā)展。然而,該模型的極端權(quán)重、參數(shù)估計不穩(wěn)定、協(xié)方差矩陣變量眾多等缺陷限制了其實證效果。為此,許多學(xué)者進行了深入的研究,如De Miguel等[2]對投資組合中的證

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 董雪t，

本文編號：644860