亞式期權(quán)有兩種類型,固定敲定價格亞式期權(quán)和浮動敲定價格亞式期權(quán).它們的收益依附于標(biāo)的資產(chǎn)有效期內(nèi)的平均價格(算術(shù)平均),但是很難得到它們的閉形式的定價公式.借鑒Chen等在完備市場下對這兩種亞式期權(quán)價格給出的下界的方法,給出了帶跳市場中當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格為跳躍擴(kuò)散過程時該兩種期權(quán)價格的一個下界.

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【文章目錄】：
0 引 言
1 模 型
2 帶跳市場中固定敲定價格亞式期權(quán)的價格下界
    定理1
3 帶跳市場中浮動敲定價格亞式期權(quán)的價格下界
    定理2
4 數(shù)值結(jié)果
5 結(jié)束語



本文編號：3979201