1991年,伴隨滬深兩證券交易所的成立,中國證券投資基金也進(jìn)入了試點(diǎn)工作,其標(biāo)志是“武漢證券投資基金”和“深圳南山風(fēng)險(xiǎn)投資基金”的設(shè)立。至1997年10月,《證券投資基金管理暫行辦法》出臺(tái)前,全國共發(fā)展投資基金72只,募集資金66億元,但在此階段,投資基金的運(yùn)作很不規(guī)范,投資者分不清是證券投資基金還是產(chǎn)業(yè)投資基金。直至1997年10月,中國頒布《證券投資基金管理暫行辦法》,正式宣告證券投資基金開始進(jìn)入規(guī)范發(fā)展時(shí)期。1998年3月,基金金泰和基金開元的設(shè)立,標(biāo)著著具有真正意義上的證券投資基金時(shí)代的到來。此后證券投資基金規(guī)模不斷擴(kuò)大,但這一階段宣告成立的均是封閉式基金。直至2001年9月,開放式證券投資基金“華安創(chuàng)新”和“南方穩(wěn)健成長”的正式成立,宣告中國基金業(yè)發(fā)展開始進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段,此后,一大大小小基金公司不斷成立,各種開放式基金也層出不窮。經(jīng)過8年的發(fā)展,截至2009年6月底,我國共有60家基金管理公司,管理的證券投資基金已達(dá)到492只,其中開放式基金449只,封閉式基金28只,開戶數(shù)達(dá)到2653.48萬戶,開放式基金資產(chǎn)總凈值達(dá)到23043.79億元,占滬深兩地A股總市值的1...

【文章頁數(shù)】：67 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1.導(dǎo)論
    1.1 本文的選題背景及研究意義
    1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國外文獻(xiàn)述評(píng)
        1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)述評(píng)
    1.3.本文的研究方法與結(jié)構(gòu)框架
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 本文的結(jié)構(gòu)框架
2.基金業(yè)績?cè)u(píng)估的方法與理論分析
    2.1 傳統(tǒng)的基金業(yè)績?cè)u(píng)估
        2.1.1 基金資產(chǎn)凈值
        2.1.2 基金的投資收益衡量
        2.1.3 證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)量度
    2.2 基于投資組合理論的業(yè)績?cè)u(píng)估模型
        2.2.1 Markowitz的有效組合理論
        2.2.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
        2.2.3 三大經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益衡量方法
        2.2.4 基金組合擇時(shí)選股能力評(píng)估
3.基于因子分析的基金綜合績效評(píng)估模型的構(gòu)建
    3.1 建立我國基金績效綜合評(píng)價(jià)體系的原則
    3.2 基于因子分析方法的綜合評(píng)價(jià)體系構(gòu)建原理
        3.2.1 因子分析方法介紹
        3.2.2 因子分析評(píng)估體系構(gòu)建中各指標(biāo)的選取
        3.2.3 因子分析模型及其各指標(biāo)的處理原理
4.基于因子分析的基金績效綜合評(píng)價(jià)的實(shí)證研究
    4.1 樣本數(shù)據(jù)的選取與資料的來源
        4.1.1 樣本數(shù)據(jù)選取
        4.1.2 資料的來源
    4.2 基金凈值數(shù)據(jù)的修正性計(jì)算與市場(chǎng)基準(zhǔn)的構(gòu)建
        4.2.1 基金凈值數(shù)據(jù)的修正性計(jì)算
        4.2.2 市場(chǎng)基準(zhǔn)組合的構(gòu)建
    4.3 實(shí)證分析結(jié)果
        4.3.1 基金諸指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果與分析
        4.3.2 基于因子分析的基金績效綜合評(píng)價(jià)的實(shí)證分析
    4.4 對(duì)實(shí)證分析結(jié)果的進(jìn)一步分析
5.結(jié)論與展望
    5.1 本文完成的內(nèi)容
    5.2 本文的創(chuàng)新
    5.3 本文的不足
    5.4 構(gòu)建綜合評(píng)價(jià)體系的建議
參考文獻(xiàn)
    1、中文文獻(xiàn)
    2、英文文獻(xiàn)
    3、網(wǎng)站
后記
致謝



本文編號(hào)：3898729