期權(quán)是20世紀(jì)70年代中期美國(guó)出現(xiàn)的一種金融衍生工具,20多年以來(lái)作為一種風(fēng)險(xiǎn)防范和投機(jī)的有效手段而得到迅猛發(fā)展,為了吸引投資者的興趣,許多金融公司相繼推出各種新型的期權(quán)。 本文主要致力于金融學(xué)中重設(shè)型期權(quán)定價(jià)問(wèn)題的研究,運(yùn)用隨機(jī)過(guò)程、鞅論﹑隨機(jī)分析等數(shù)學(xué)工具,嘗試推廣某些結(jié)論,試圖得到更好的或者對(duì)金融實(shí)踐具有指導(dǎo)意義并且易于操作計(jì)算的結(jié)果。具體來(lái)說(shuō),本論文共分六章來(lái)進(jìn)行兩點(diǎn)重設(shè)型期權(quán)的定價(jià)研究。 第一章介紹了期權(quán)定價(jià)理論的產(chǎn)生、發(fā)展、研究動(dòng)態(tài)以及在經(jīng)濟(jì)學(xué)上的意義;同時(shí)對(duì)本文的主要工作做了簡(jiǎn)單概括。 第二章介紹了期權(quán)定價(jià)的理論基礎(chǔ)知識(shí):隨機(jī)分析的鞅論、布朗運(yùn)動(dòng)、Ito?隨機(jī)微積分、Ito?公式與Girsanov定理。 第三章介紹了有關(guān)重設(shè)型期權(quán)的基本知識(shí),其中包括重設(shè)型期權(quán)的分類、結(jié)構(gòu)以及性質(zhì)。 第四章首先介紹了風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理,然后在單點(diǎn)重設(shè)型期權(quán)的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了一種兩點(diǎn)重設(shè)型期權(quán),同時(shí)考慮股票價(jià)格在風(fēng)險(xiǎn)中性下遵循以下幾何布朗運(yùn)動(dòng): dS ( t ) = S ( t )[( r ( t ) ? q ( t )) dt +σ( t ) dWtQ],且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、股息率以及波動(dòng)率為時(shí)間的非...

【文章頁(yè)數(shù)】：52 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
第一章 緒言
    1.1 期權(quán)定價(jià)理論的產(chǎn)生與發(fā)展
        1.1.1 Black-Scholes 以前的期權(quán)定價(jià)理論研究
        1.1.2 Black-Scholes 期權(quán)定價(jià)模型
        1.1.3 期權(quán)定價(jià)理論的近期研究動(dòng)態(tài)
    1.2 期權(quán)定價(jià)理論在經(jīng)濟(jì)學(xué)上的應(yīng)用
    1.3 本文的主要研究工作及意義
第二章 隨機(jī)分析的有關(guān)理論
    2.1 鞅論基礎(chǔ)
    2.2 布朗運(yùn)動(dòng)
    2.3 Ito 隨機(jī)微積分,Ito公式與Girsanov定理
第三章 重設(shè)型期權(quán)介紹
    3.1 重設(shè)型期權(quán)的分類
    3.2 重設(shè)型期權(quán)的結(jié)構(gòu)
    3.3 重設(shè)型期權(quán)的性質(zhì)
第四章 擴(kuò)散型兩點(diǎn)重設(shè)型期權(quán)的定價(jià)分析
    4.1 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理
    4.2 兩點(diǎn)重設(shè)型期權(quán)模型
    4.3 金融市場(chǎng)模型及測(cè)度變換
    4.4 擴(kuò)散型兩點(diǎn)重設(shè)型期權(quán)的Martingale 定價(jià)
第五章 跳躍擴(kuò)散型兩點(diǎn)重設(shè)型期權(quán)定價(jià)分析
    5.1 金融市場(chǎng)模型
    5.2 跳躍擴(kuò)散型兩點(diǎn)重設(shè)型期權(quán)Martingale 定價(jià)
第六章 總結(jié)與展望
致謝
參考文獻(xiàn)
個(gè)人簡(jiǎn)歷
攻碩期間取得的研究成果



本文編號(hào)：3892792