發(fā)布時(shí)間：2021-11-14 13:32

　　自1995年以來(lái),隨著我國(guó)股票市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,交易管制日益成熟和管理層對(duì)以法建市的高度重視,中國(guó)股市的運(yùn)作不斷地向規(guī)范化方向邁進(jìn)。但我國(guó)的股票交易市場(chǎng)仍屬于很不成熟的發(fā)展中市場(chǎng),與世界上其他許多發(fā)展中股票市場(chǎng)一樣,市場(chǎng)行為受很多經(jīng)濟(jì)因素與非經(jīng)濟(jì)因素的影響,還未形成一個(gè)全國(guó)性的統(tǒng)一股票市場(chǎng)。同時(shí)國(guó)內(nèi)學(xué)者紛紛進(jìn)行證券市場(chǎng)的理論研究和實(shí)證分析,人們普遍認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)變量是股票價(jià)格變動(dòng)的重要因素之一,成為股市風(fēng)險(xiǎn)的因素之一。而在考慮經(jīng)濟(jì)變量與股市相互關(guān)系時(shí),我國(guó)學(xué)者主要考察的是單個(gè)經(jīng)濟(jì)變量與股市的相互關(guān)系,因此本文的目的是把整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)與股市聯(lián)系起來(lái)加以系統(tǒng)分析。協(xié)整分析理論的發(fā)展為研究經(jīng)濟(jì)變量與股市的聯(lián)系提供了一種有力的工具。協(xié)整的概念由Granger在1981年提出以來(lái),得到了經(jīng)濟(jì)學(xué)家的極大關(guān)注,因?yàn)閭鹘y(tǒng)的分析方法只能處理平穩(wěn)序列,而協(xié)整分析的優(yōu)點(diǎn)是它可以用來(lái)檢驗(yàn)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系,并得出相應(yīng)的誤差修正模型（ECM模型）來(lái)考察經(jīng)濟(jì)變量間的短期影響關(guān)系,檢驗(yàn)變量間的動(dòng)態(tài)變化和向均衡狀態(tài)的調(diào)節(jié)過(guò)程,從而為經(jīng)濟(jì)政策的制定提供了有力的證據(jù)。本文以上證綜合指數(shù)為研究對(duì)象,選取商品價(jià)格指... 

【文章來(lái)源】：遼寧大學(xué)遼寧省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：49 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
內(nèi)容提要
ABSTRACT
序言
第一章 導(dǎo)論
    第一節(jié) 問(wèn)題的產(chǎn)生
    第二節(jié) 協(xié)整理論的產(chǎn)生與發(fā)展
    第三節(jié) 本文的主要內(nèi)容與創(chuàng)新
    第四節(jié) 本文的結(jié)構(gòu)
第二章 協(xié)整理論與實(shí)證方法研究
    第一節(jié) 一些簡(jiǎn)單的隨機(jī)過(guò)程
    第二節(jié) 時(shí)間序列分析模型
    第三節(jié) 單位根檢驗(yàn)
    第四節(jié) 協(xié)整檢驗(yàn)
第三章 上證綜合指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量的協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)
參考文獻(xiàn)
后記
碩士期間科研成果
使用授權(quán)說(shuō)明


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于季度數(shù)據(jù)的股票市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)系研究[J]. 原素芬.  黑龍江對(duì)外經(jīng)貿(mào). 2005(10)
[2]人民幣匯率合理性判斷——用平行數(shù)據(jù)單位根對(duì)人民幣購(gòu)買力平價(jià)的經(jīng)驗(yàn)分析[J]. 孫剛,鄧?yán)桕?yáng).  財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究. 2005(10)
[3]DF單位根檢驗(yàn)的勢(shì)及檢驗(yàn)式的選擇[J]. 靳庭良.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2005(10)
[4]Brent原油期貨市場(chǎng)的協(xié)整性分析[J]. 余煒彬,范英,魏一鳴,焦建玲.  數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理. 2004(05)
[5]單整、協(xié)整檢驗(yàn)的幾種實(shí)用方法[J]. 劉文虎.  濰坊學(xué)院學(xué)報(bào). 2004(04)
[6]中國(guó)股市波動(dòng)與宏觀經(jīng)濟(jì)因素波動(dòng)間的協(xié)整關(guān)系研究[J]. 晏艷陽(yáng),李治,許均平.  統(tǒng)計(jì)研究. 2004(04)
[7]股票價(jià)格與實(shí)際利率之間長(zhǎng)期協(xié)整與短期影響關(guān)系的實(shí)證檢驗(yàn)[J]. 劉金全,崔暢,邵欣煒.  預(yù)測(cè). 2002(05)
[8]上證指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)協(xié)整關(guān)系的實(shí)證分析[J]. 尚鵬岳,李勝宏.  預(yù)測(cè). 2002(04)
[9]匯率對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的影響是否存在:從自回歸分布滯后模型（ARDL-ecm）得到的證明[J]. 張碧瓊,李越.  金融研究. 2002(07)
[10]單整和協(xié)整的檢驗(yàn)與再檢驗(yàn)及其應(yīng)用[J]. 王少平,曾慶齡.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 1999(11)

碩士論文
[1]協(xié)整技術(shù)及其在中國(guó)證券市場(chǎng)的應(yīng)用研究[D]. 龍革生.湘潭大學(xué) 2004



本文編號(hào)：3494728