在我國目前的條件下，快速健康的發(fā)展證券投資基金已成為必然趨勢。本文從證券投資基金的基礎(chǔ)知識出發(fā)，以風(fēng)險(xiǎn)理論和現(xiàn)代資產(chǎn)組合管理理論作為理論依據(jù)，系統(tǒng)的研究了我國證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)，包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和特有風(fēng)險(xiǎn)三部分。但是，識別風(fēng)險(xiǎn)只是研究證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)的起點(diǎn)，更重要的是對基金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量，定量的研究基金的風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成，將總風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分解，只有這樣做，才能根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)進(jìn)行有效的控制和管理。本文正是基于這樣的思路，站在基金管理人的角度，結(jié)合我國的實(shí)際情況，對證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)識別及其控制進(jìn)行了深入系統(tǒng)的研究。對于證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)的定量研究是本文的主要貢獻(xiàn)。 在對我國證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)的定性與定量、理論與實(shí)際相結(jié)合的研究之后，如何控制風(fēng)險(xiǎn)以及提供相應(yīng)的解決辦法就成為本文下一步的工作，當(dāng)然，這也是從基金管理人的角度出發(fā)。 

【文章來源】：南京理工大學(xué)江蘇省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：66 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1.緒論
    1.1 本論文的研究內(nèi)容及主要工作
    1.2 證券投資基金的內(nèi)涵
    1.3 證券投資基金的特征
    1.4 證券投資基金的分類
    1.5 開放式基金的運(yùn)作
    1.6 我國發(fā)展證券投資基金的意義
2.證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ)
    2.1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)理論
    2.2 證券組合管理理論的歷史回顧
    2.3 現(xiàn)代投資組合管理理論概述
    2.4 現(xiàn)代投資組合管理理論對風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識
3、我國證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)分析
    3.1 證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)分類
    3.2 證券投資基金系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的組成及其形成原因
    3.3 證券投資基金非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的組成及其形成原因
    3.4 我國證券投資基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及其來源
4、我國證券投資基金系統(tǒng)性與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量體系實(shí)證研究
    4.1 證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)的一般衡量
    4.2 我國證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)度量模型描述
    4.3 樣本與數(shù)據(jù)說明
    4.4 數(shù)據(jù)處理結(jié)果與評價(jià)
5 我國證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)
    5.1 證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理原則
    5.2 基金管理公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的組織與程序建設(shè)
    5.3 加強(qiáng)對投資組合管理系統(tǒng)的研究
    5.4 以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的基金監(jiān)管
結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3494372