發(fā)布時間：2021-11-09 16:44

　　在GARCH隨機波動率模型基礎上,建立了帶有"杠桿效應",雙重跳與"風險溢價",因子的G-SVCJ和G-SVIJ模型�？紤]"杠桿效應"以及標的資產價格和波動率兩方面的跳躍和"風險溢價",利用基于有效重要性抽樣方法的極大似然估計（EIS-ML）,估計了G-SV,G-SVJ,GSVCJ,G-SVIJ模型的參數(shù),并利用滬深300指數(shù)與恒生指數(shù)進行實證分析。結果說明了中國股市存在"跳躍"現(xiàn)象、"杠桿效應"以及"風險溢價",同時表明G-SVCJ和G-SVIJ模型更有效。 

【文章來源】：數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2019,38(06)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：10 頁

【部分圖文】：

護涂3

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3485714