本文圍繞對(duì)股指期貨風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析。第一部分介紹了股指期貨的相關(guān)知識(shí),股指期貨的定義、特點(diǎn)、功能、國(guó)內(nèi)外的發(fā)展歷程等。第二部分分析了股指期貨風(fēng)險(xiǎn)。介紹了股指期貨風(fēng)險(xiǎn)定義,股指期貨風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)管的必要性,股指期貨風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)等。風(fēng)險(xiǎn)包括:傳統(tǒng)分類(lèi)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)介紹了其他標(biāo)準(zhǔn)的分類(lèi):外部因素導(dǎo)致的股指期貨風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部因素導(dǎo)致的期貨風(fēng)險(xiǎn)。第三部分探討了對(duì)股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的度量及數(shù)理模型的應(yīng)用。即國(guó)際上最常用的VaR模型,以及VaR模型在股指期貨風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用及實(shí)踐。第四部分對(duì)股指期貨的監(jiān)管體系進(jìn)行了國(guó)際比較分析,通過(guò)分析以美國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)和香港這四個(gè)代表性的國(guó)家和地區(qū)的股指期貨監(jiān)管體系,比照了這幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)股指期貨監(jiān)管體系的共同點(diǎn)和特殊性,為我國(guó)進(jìn)行股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理提供了國(guó)際視角。第五部分重點(diǎn)討論了我國(guó)股指期貨推出的準(zhǔn)備狀況及風(fēng)險(xiǎn)控制的政策建議。分別分析了我國(guó)股指期貨推出的準(zhǔn)備狀況:市場(chǎng)環(huán)境、政策因素、法律法規(guī)等方面,在此基礎(chǔ)上提出建立我國(guó)股指期貨風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)管體系的政策建議。首先分析了股指期貨風(fēng)險(xiǎn)控制原理,然后從三個(gè)方面給出政策建議:政府監(jiān)管、交易所對(duì)股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的管... 

【文章來(lái)源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

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【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

-暇月i一盛洲籠探證成摘f2no.年下半年拍合舊


本文編號(hào)：3424517