基于多重分形理論的股價波動研究及預(yù)測
發(fā)布時間：2021-08-29 17:50
股票市場是證券業(yè)和金融業(yè)必不可少的重要組成部分，受到投資者的普遍關(guān)注，有效準(zhǔn)確的股票預(yù)測在金融投資領(lǐng)域占有重要地位。如何研究股票價格的波動規(guī)律并對其進行預(yù)測成為眾多學(xué)者研究的重要課題。分形理論是非線性科學(xué)研究中十分活躍的一個分支，它的研究對象是非線性系統(tǒng)中不光滑和不規(guī)則的幾何體。多重分形是從系統(tǒng)的局部出發(fā)研究其最終整體特征的方法，它主要借助統(tǒng)計物理的方法討論概率的分布規(guī)律。本論文主要運用多重分形理論研究股票價格時間序列的波動規(guī)律。首先，對中國股市進行多重分形分析，證明股票價格波動服從多重分形隨機游走，并通過實證分析了股價時間序列在持續(xù)大幅波動前后多重分形譜特征的變化。接著，研究了多重分形譜參數(shù)與股價時間序列變化的關(guān)系，從而證明多重分形譜參數(shù)與股票價格時間序列的關(guān)聯(lián)性，具有一定的預(yù)測能力。最后本文構(gòu)建了股票價格波動預(yù)測模型，對多重分形譜參數(shù)進行聚類預(yù)測，獲得了精度較高的預(yù)測結(jié)果，為股票預(yù)測提出了新的研究方法。
【文章來源】：暨南大學(xué)廣東省 211工程院校
【文章頁數(shù)】：68 頁
【學(xué)位級別】：碩士
【部分圖文】：
浦發(fā)銀行2005年10月17日至10月21日該組數(shù)據(jù)的In石仲)一in占曲線
發(fā)銀行2005年10月17日至10月21日該組數(shù)據(jù)的In石仲)用Matlab工具編寫的算法程序計算出的浦發(fā)銀行2005單元數(shù)據(jù)在q取不同值時in石(J)一Inj的關(guān)系曲線圖，q取任何值，In石(句一in占都具有良好的線性關(guān)系，。以相同的方法對所選取的任一單元數(shù)據(jù)進行計算，均斷個股每單元價格時間序列存在多標(biāo)度關(guān)系，說明個多重分形隨機游走。持續(xù)大漲前后多重分形譜特征分析1節(jié)所描述的算法計算出兩支持續(xù)大漲股票5個交易日的參數(shù)見下述圖表:
444單元 元 0.9963331.0()38880.0075551.口以 X)))0.8116660.815333刃.加 3777555單元 元 0.9992221.(X)10000.0()19991.以城〕 OOO0.9516660.9371110.014555表4.1圖4.4中多重分形譜主要參數(shù)表 555.6r----一一一一--一-一------一一--一------一--------一-一-----一--一---一飛 飛 555.5卜」 」555，4卜‘_、訓(xùn) 訓(xùn)555.3卜、廠.‘、如‘沙、子，、叭尸一 lll 555.2卜一卜.尸 ~!!! 555.1卜戶心 lll 555卜_尸卜尸、瀏、‘J哪廠_、 lll444.，卜聲腸林峪八勺‘J’、 lll 444.8卜牛一幾_一井一 !!! 444.T卜幾認(rèn)_-一一歲_一 lll4446卜一.一丫~一 lll 444.555州 州，日，..，日，日，日，甘，日，日，日，.，日，..，.n創(chuàng)
【參考文獻】：
期刊論文
[1]高頻金融時間序列的異象特征分析及應(yīng)用——基于多重分形譜及其參數(shù)的研究[J]. 周孝華,宋坤. 財經(jīng)研究. 2005(07)
[2]中國股票市場多重分形結(jié)構(gòu)的實證研究[J]. 黃詒蓉. 當(dāng)代財經(jīng). 2004(11)
[3]中國股市收益率的多重分形分析[J]. 盧方元. 系統(tǒng)工程理論與實踐. 2004(06)
[4]證券市場多重分形理論的應(yīng)用[J]. 張金良,楊忠直,杜厭芳. 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(農(nóng)林教育版). 2004(01)
[5]中國股票市場的多標(biāo)度特征[J]. 吳文鋒,吳沖鋒,黃登仕. 數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2003(09)
[6]中國證券市場的分形現(xiàn)象研究[J]. 戴志敏,干瀚羽. 商業(yè)研究. 2003(17)
[7]深滬股票市場的多重分形分析[J]. 胡雪明,宋學(xué)鋒. 數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2003(08)
[8]中國股票市場多標(biāo)度分形特征的實證研究[J]. 魏宇,黃登仕. 系統(tǒng)工程. 2003(03)
[9]中國股票市場分形結(jié)構(gòu)探索[J]. 舒建平,譚德慶,吳炯. 西南交通大學(xué)學(xué)報. 2003(02)
[10]金融市場多標(biāo)度分形現(xiàn)象及與風(fēng)險管理的關(guān)系[J]. 魏宇,黃登仕. 管理科學(xué)學(xué)報. 2003(01)
本文編號：3371106
【文章來源】：暨南大學(xué)廣東省 211工程院校
【文章頁數(shù)】：68 頁
【學(xué)位級別】：碩士
【部分圖文】：
浦發(fā)銀行2005年10月17日至10月21日該組數(shù)據(jù)的In石仲)一in占曲線
發(fā)銀行2005年10月17日至10月21日該組數(shù)據(jù)的In石仲)用Matlab工具編寫的算法程序計算出的浦發(fā)銀行2005單元數(shù)據(jù)在q取不同值時in石(J)一Inj的關(guān)系曲線圖，q取任何值，In石(句一in占都具有良好的線性關(guān)系，。以相同的方法對所選取的任一單元數(shù)據(jù)進行計算，均斷個股每單元價格時間序列存在多標(biāo)度關(guān)系，說明個多重分形隨機游走。持續(xù)大漲前后多重分形譜特征分析1節(jié)所描述的算法計算出兩支持續(xù)大漲股票5個交易日的參數(shù)見下述圖表:
444單元 元 0.9963331.0()38880.0075551.口以 X)))0.8116660.815333刃.加 3777555單元 元 0.9992221.(X)10000.0()19991.以城〕 OOO0.9516660.9371110.014555表4.1圖4.4中多重分形譜主要參數(shù)表 555.6r----一一一一--一-一------一一--一------一--------一-一-----一--一---一飛 飛 555.5卜」 」555，4卜‘_、訓(xùn) 訓(xùn)555.3卜、廠.‘、如‘沙、子，、叭尸一 lll 555.2卜一卜.尸 ~!!! 555.1卜戶心 lll 555卜_尸卜尸、瀏、‘J哪廠_、 lll444.，卜聲腸林峪八勺‘J’、 lll 444.8卜牛一幾_一井一 !!! 444.T卜幾認(rèn)_-一一歲_一 lll4446卜一.一丫~一 lll 444.555州 州，日，..，日，日，日，甘，日，日，日，.，日，..，.n創(chuàng)
【參考文獻】：
期刊論文
[1]高頻金融時間序列的異象特征分析及應(yīng)用——基于多重分形譜及其參數(shù)的研究[J]. 周孝華,宋坤. 財經(jīng)研究. 2005(07)
[2]中國股票市場多重分形結(jié)構(gòu)的實證研究[J]. 黃詒蓉. 當(dāng)代財經(jīng). 2004(11)
[3]中國股市收益率的多重分形分析[J]. 盧方元. 系統(tǒng)工程理論與實踐. 2004(06)
[4]證券市場多重分形理論的應(yīng)用[J]. 張金良,楊忠直,杜厭芳. 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(農(nóng)林教育版). 2004(01)
[5]中國股票市場的多標(biāo)度特征[J]. 吳文鋒,吳沖鋒,黃登仕. 數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2003(09)
[6]中國證券市場的分形現(xiàn)象研究[J]. 戴志敏,干瀚羽. 商業(yè)研究. 2003(17)
[7]深滬股票市場的多重分形分析[J]. 胡雪明,宋學(xué)鋒. 數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2003(08)
[8]中國股票市場多標(biāo)度分形特征的實證研究[J]. 魏宇,黃登仕. 系統(tǒng)工程. 2003(03)
[9]中國股票市場分形結(jié)構(gòu)探索[J]. 舒建平,譚德慶,吳炯. 西南交通大學(xué)學(xué)報. 2003(02)
[10]金融市場多標(biāo)度分形現(xiàn)象及與風(fēng)險管理的關(guān)系[J]. 魏宇,黃登仕. 管理科學(xué)學(xué)報. 2003(01)
本文編號：3371106
本文鏈接：http://sikaile.net/guanlilunwen/zhqtouz/3371106.html
最近更新
教材專著
