發(fā)布時(shí)間：2021-08-03 17:54

　　隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高及投資意識(shí)的轉(zhuǎn)變,人們對(duì)證券股票投資的熱情越來(lái)越高,股票投資已成為經(jīng)濟(jì)投資的一個(gè)重要組成部分,成為一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)生活和社會(huì)生活中所不可缺少的一部分。面對(duì)瞬息萬(wàn)變的股票市場(chǎng),投資者在進(jìn)行投資活動(dòng)時(shí)將面臨許多不確定性因素。為了追求投資收益的最大化和投資風(fēng)險(xiǎn)的最小化,不斷地探索股票時(shí)間序列的內(nèi)在規(guī)律,尋找其有效的分析方法和工具就顯得尤為重要了。因此,對(duì)金融時(shí)間序列模型誤差的分析具有重要的理論意義和應(yīng)用價(jià)值。在時(shí)間序列分析中,一般采用建模的方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合。在傳統(tǒng)時(shí)間序列分析方法中,盡管可以得到趨勢(shì)明朗后模型與實(shí)際數(shù)據(jù)的較好擬合效果,但是還是有一些時(shí)序點(diǎn)的擬合誤差較大。本文利用時(shí)間序列分析方法對(duì)兩支股票進(jìn)行建模,圍繞股票時(shí)間序列分析模型的擬合誤差及異常誤差值進(jìn)行了深入的分析研究,得出結(jié)論：一方面,兩個(gè)時(shí)間序列模型的異常誤差值出現(xiàn)所對(duì)應(yīng)的時(shí)間序列點(diǎn)基本一致；另一方面,兩個(gè)時(shí)間序列模型的誤差波動(dòng)情況具有一定的同步性。這說(shuō)明在運(yùn)用時(shí)間序列模型分析股價(jià)時(shí)間序列時(shí),模型的誤差大小、誤差變化以及異常誤差的產(chǎn)生與分析對(duì)象的大小無(wú)關(guān)。本文采用金鉬股份（601958）和出版?zhèn)?.. 

【文章來(lái)源】：昆明理工大學(xué)云南省

【文章頁(yè)數(shù)】：61 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

金鑰股份2008年6月2日一H月26日收益率圖

金鋁股份收益率的自相關(guān) (Ac:Autocorrelation)圖和偏自相關(guān)伊AC:P叭ial-correlation)圖如下圖3.5所示。 Autoeorre}ationPartialCorrelationACPACQ一 StatProb一 0.1011.24440娜265一 0.0331.30830520一 0.0301.37790.711 0.1634.92010刀6 0.0404.92500.425 0.0004.94730.551一 0.0685.43730.607一 0.1476.75870.5曰 CO1耳月OUC氣口J氣乙1日一一2勺乙︵匕nUI︵ b111︸ 0Clll11工llOLJ日一︸1 nUOC曰 oCllnIJn1l︺nU一.﹄﹄﹃.1，‘勺J連.勻尸︵匕7OLJ.即小如掃掃州尸圖3.5金鋁股份收益率的自相關(guān)與偏相關(guān)圖圖3.5中自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖具有明顯的拖尾性。根據(jù)Box一Je刊匕ns模型識(shí)別方法，用ARMA(p，q)模型進(jìn)行擬合。偏自相關(guān)系數(shù)在卜1后很快地趨近于0，所以取p一1;自.相關(guān)系數(shù)在k=1處顯著不為0，k井4時(shí)似乎也與。有顯著差異，可考慮q=1與q二4。對(duì)金鋁股份收益率序列分別建立ARMA(1，l)模型和ARMA(1

1020304050607080900010圖3.6金鋁股份ARMA(1，1)擬和效果及誤差金鋁股份的八RMA(1，4)模型擬和結(jié)果和誤差值如下圖3.7所示。 601958一 ARMA(1.4) 4CU八nl弓之乃藝乃乙 011︺420一1一2一一ResidUal—ACtUa!— Fitteddd )))))))}{{{{{{了·· {{{lll心心全 全 }}}}}』』.蕩六 111湖湖巨巨 巨立一一城城:;11一 )---只只}飛 飛八，， ，耐耐產(chǎn) 111;;;{、 、 iiiiiii}!}}}{{{{{{{r心 心 心 )))))))理_必 必 必 必 必 必 l}}}}}則則 {{{勻勻 )))介介遠(yuǎn)遠(yuǎn)襯 UUU丁V‘求 求 {{{{{{{!〕‘ ‘ !!!}}}{一丁---一 )))lll[一 {{{ 1020304050607080900010圖3.7金鋁股份ARMA(1，4)擬和效果及誤差24

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
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碩士論文
[1]證券時(shí)間序列中的信息奇異點(diǎn)研究與建模[D]. 李鶴松.昆明理工大學(xué) 2009



本文編號(hào)：3320068