本文基于開(kāi)放式基金的特征，用單指數(shù)模型和極大極小模型分析了單階段開(kāi)放式基金的投資組合最優(yōu)化選擇問(wèn)題。首先建立了單指數(shù)模型并給出了允許賣空時(shí)的最優(yōu)解。然后在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)存在的情況下討論了最優(yōu)解的解法，并在資產(chǎn)收益率常值相關(guān)的條件下給出了最優(yōu)解的表達(dá)式。最后建立了極大極小模型，給出了在此模型下開(kāi)放式基金投資組合的最優(yōu)解和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率常值相關(guān)的最優(yōu)解的表達(dá)式。 

【文章來(lái)源】：內(nèi)蒙古大學(xué)內(nèi)蒙古自治區(qū) 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：35 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
引言
第一章 投資組合選擇的基本模型
第二章 單指數(shù)模型下開(kāi)放式基金的最優(yōu)投資組合
    第一節(jié) 單指數(shù)模型的建立
    第二節(jié) 指數(shù)I為某一隨機(jī)變量的線性函數(shù)的情況
    第三節(jié) 模型求解
    第四節(jié) 存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情況
    第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為常數(shù)的情況
第三章 極大極小模型下開(kāi)放式基金的最優(yōu)投資組合
    第一節(jié) 模型建立
    第二節(jié) 模型求解
    第三節(jié) 不允許賣空的情況下開(kāi)放式基金的最優(yōu)投資組合
    第四節(jié) 開(kāi)放式基金風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率常值相關(guān)的情形
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3261932