煤炭對于現(xiàn)代化工業(yè)發(fā)揮著重要作用,被人們稱為工業(yè)"真正的糧食"。本文選取2013年8月—2019年2月中國A股煤炭與消費用燃料股票類指數(shù)作為煤炭股指數(shù),深圳碳排放權(quán)交易價格作為國內(nèi)碳市場價格,構(gòu)建VAR模型分析煤炭股指數(shù)與碳市場價格之間的動態(tài)關(guān)系。實證結(jié)果表明:碳市場價格與煤炭股指數(shù)呈現(xiàn)出明顯的雙向格蘭杰因果關(guān)系,且兩者之間存在長期協(xié)整關(guān)系。短期內(nèi),碳市場價格受煤炭股指數(shù)影響顯著,碳市場價格上漲會使得煤炭股指數(shù)下降;長期來看,二者之間處于動態(tài)均衡狀態(tài)。 

【文章來源】：價格理論與實踐. 2019,(04)北大核心

【文章頁數(shù)】：4 頁

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3195331