匯率是一國貨幣與另外一國的貨幣相交換的價(jià)格,它主要由外匯市場(chǎng)的需求來決定。而股票價(jià)格則是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的風(fēng)向標(biāo),一個(gè)反應(yīng)本國與其他國家之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系,一個(gè)反應(yīng)了本國自身經(jīng)濟(jì)的狀況。在國際經(jīng)濟(jì)聯(lián)系越來越緊密的今天,對(duì)于開放的經(jīng)濟(jì)體來說,這兩者之間的聯(lián)系成了經(jīng)濟(jì)發(fā)展中很重要的一個(gè)環(huán)節(jié),對(duì)實(shí)現(xiàn)本國經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有很大的影響。特別是對(duì)于中國這樣一個(gè)貨幣匯率制度改革剛起步不久,國內(nèi)金融制度改革也還不成熟的國家,研究二者之間的聯(lián)系更是有重要的意義。隨著我國改革開放的不斷深入,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和金融市場(chǎng)的不斷成熟,人民幣匯率與中國的股票市場(chǎng)之間的聯(lián)系會(huì)越來越明顯。本論文在這一現(xiàn)實(shí)下,先通過相關(guān)的理論推導(dǎo)出兩者之間的傳導(dǎo)途徑,然后對(duì)中國的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,來對(duì)二者之間的關(guān)系有一個(gè)檢驗(yàn),接著結(jié)合理論和實(shí)證分析,解釋實(shí)證結(jié)果,在這些研究的基礎(chǔ)上對(duì)中國的狀況提出一些合理的建議。 

【文章來源】：華東師范大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
論文摘要
ABSTRACT
一 引言
    1.1 選題背景和意義
    1.2 文獻(xiàn)回顧
    1.3 論文主要框架
二、匯率對(duì)股價(jià)傳導(dǎo)途徑理論分析
    2.1 貿(mào)易余額途徑
    2.2 利率途徑
    2.3 貨幣供應(yīng)量途徑
    2.4 資產(chǎn)組合途徑
    2.5 心理預(yù)期途徑
三 實(shí)證分析
    3.1 背景介紹
    3.2 本文計(jì)量方法
    3.3 實(shí)證分析
    3.4 實(shí)證研究總結(jié)
四、中國現(xiàn)狀分析
    4.1 匯改前人民幣匯率與A股關(guān)聯(lián)性
    4.2 匯改后人民幣匯率與A股關(guān)聯(lián)性
五、結(jié)論
    5.1 人民幣匯率與A股市場(chǎng)的結(jié)論
    5.2 政策建議
附錄1
附錄2
參考文獻(xiàn)
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]人民幣匯率升值對(duì)我國股市的影響[J]. 周梅.  中國科技投資. 2007(11)
[2]近期匯率體制改革后股價(jià)與匯率的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)及其檢驗(yàn)[J]. 李澤廣,高明生.  現(xiàn)代財(cái)經(jīng)(天津財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)). 2007(10)
[3]論人民幣匯率升值對(duì)中國股票市場(chǎng)的影響[J]. 張璐璐.  特區(qū)經(jīng)濟(jì). 2007(03)
[4]人民幣匯率形成機(jī)制改革后人民幣匯率和股價(jià)之間關(guān)系的實(shí)證分析[J]. 陳亮,夏亮.  金融經(jīng)濟(jì). 2007(02)
[5]人民幣匯率升值對(duì)我國股票市場(chǎng)的影響分析[J]. 劉宜鴻.  科技創(chuàng)業(yè)月刊. 2006(05)
[6]人民幣匯率變動(dòng)對(duì)股票市場(chǎng)的影響[J]. 陳雁云,趙惟.  現(xiàn)代財(cái)經(jīng)(天津財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)). 2006(03)
[7]人民幣匯率制度歷史回顧[J]. 楊帆.  中國經(jīng)濟(jì)史研究. 2005(04)
[8]心理預(yù)期對(duì)匯率變動(dòng)的影響[J]. 田進(jìn).  商場(chǎng)現(xiàn)代化. 2005(30)
[9]匯率彈性化與資本市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)控制[J]. 孫建平.  金融研究. 2004(09)
[10]匯率對(duì)中國股票市場(chǎng)的影響是否存在:從自回歸分布滯后模型（ARDL-ecm）得到的證明[J]. 張碧瓊,李越.  金融研究. 2002(07)



本文編號(hào)：3120506