當(dāng)前防風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的重點是守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險,這其中就包括防范房地產(chǎn)市場和股票市場可能引致的金融風(fēng)險。本文的實證分析發(fā)現(xiàn)中國的房市和股市之間并不存在協(xié)整關(guān)系,兩個市場是相互分割的。但通過非線性模型的構(gòu)建,發(fā)現(xiàn)中國的房市和股市之間存在非線性關(guān)系,盡管二者之間的均值回歸關(guān)系是微弱的,且房地產(chǎn)價格均值回歸的速度較慢。 

【文章來源】：金融與經(jīng)濟. 2019,(07)北大核心

【文章頁數(shù)】：6 頁

【文章目錄】：
一、引言與文獻綜述
二、基于房市與股市關(guān)系構(gòu)建非線性理論模型
三、基于非線性模型檢驗中國房市與股市的關(guān)系
    （一）數(shù)據(jù)的選取與處理
    （二）描述性統(tǒng)計分析
    （三）平穩(wěn)性檢驗與協(xié)整檢驗 （1）
    （四）回歸分析
四、結(jié)論與政策建議


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3110679