發(fā)布時(shí)間：2021-03-25 21:10

　　

【文章來(lái)源】：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：36 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
前言
內(nèi)容簡(jiǎn)要
一. 外部風(fēng)險(xiǎn)的管理與防范
    1. 外部風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則
        1.1 風(fēng)險(xiǎn)的定義
        1.2 風(fēng)險(xiǎn)的度量
        1.3 風(fēng)險(xiǎn)的控制
    2. 我國(guó)投資基金的外部風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法
        2.1 以國(guó)債，現(xiàn)金來(lái)回避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
        2.2 以風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)方法來(lái)控制投資組合非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
        2.3 以投資組合來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)
        2.4 未來(lái)以股指期貨作為轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的工具
    3. 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的核心技術(shù)——Var技術(shù)
        3.1 VaR的原理
        3.2 VaR的應(yīng)用
二 ：證券投資基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
    1. 開(kāi)放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其成因
    2 開(kāi)放式基金的流動(dòng)性管理方法
        2.1 對(duì)留存性現(xiàn)金的管理
        2.2 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)流動(dòng)性管理
        2.3 防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)與負(fù)債管理
    3. 開(kāi)放式基金流動(dòng)性管理的制度設(shè)計(jì)
        3.1 健全人事組織結(jié)構(gòu)制度
        3.2 建立及時(shí)檢查修正制度
        3.3 建立流動(dòng)性指標(biāo)預(yù)警制度
三. 基金管理公司的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理
    1. 基金管理公司的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)及其主要分類(lèi)
    2. 建立完善的基金治理結(jié)構(gòu)
        2.1 建立合理基金治理結(jié)構(gòu)的必要性
        2.2. 基金治理結(jié)構(gòu)的內(nèi)容
        2.3 如何優(yōu)化基金治理結(jié)構(gòu)
    3. 基金公司內(nèi)部控制管理
        3.1 內(nèi)部控制的概念
        3.2 我國(guó)基金管理公司的“內(nèi)部控制”實(shí)踐
結(jié)束語(yǔ)
參考文獻(xiàn)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]美國(guó)證券投資基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制及其借鑒[J]. 聞岳春.  財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì). 2001(12)
[2]論開(kāi)放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其控制[J]. 方漢平,汪浩.  湖北財(cái)經(jīng)高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報(bào). 2001(05)
[3]契約、組織與開(kāi)放型基金的關(guān)系治理[J]. 熊長(zhǎng)江.  證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào). 2001(09)
[4]基金治理結(jié)構(gòu)的比較研究[J]. 歐明剛,孫慶瑞.  證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào). 2001(05)
[5]我國(guó)證券投資風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析[J]. 郭存芝.  財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì). 2001(03)



本文編號(hào)：3100335