【文章來源】：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：36 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
前言
內(nèi)容簡要
一. 外部風險的管理與防范
    1. 外部風險管理的基本原則
        1.1 風險的定義
        1.2 風險的度量
        1.3 風險的控制
    2. 我國投資基金的外部風險管理的基本方法
        2.1 以國債，現(xiàn)金來回避系統(tǒng)風險
        2.2 以風險因素加權(quán)方法來控制投資組合非系統(tǒng)風險
        2.3 以投資組合來分散風險
        2.4 未來以股指期貨作為轉(zhuǎn)移風險的工具
    3. 現(xiàn)代風險管理的核心技術(shù)——Var技術(shù)
        3.1 VaR的原理
        3.2 VaR的應用
二 ：證券投資基金的流動性風險管理
    1. 開放式基金的流動性風險及其成因
    2 開放式基金的流動性管理方法
        2.1 對留存性現(xiàn)金的管理
        2.2 風險資產(chǎn)流動性管理
        2.3 防范流動性風險的資產(chǎn)與負債管理
    3. 開放式基金流動性管理的制度設(shè)計
        3.1 健全人事組織結(jié)構(gòu)制度
        3.2 建立及時檢查修正制度
        3.3 建立流動性指標預警制度
三. 基金管理公司的內(nèi)部風險的控制與管理
    1. 基金管理公司的內(nèi)部風險及其主要分類
    2. 建立完善的基金治理結(jié)構(gòu)
        2.1 建立合理基金治理結(jié)構(gòu)的必要性
        2.2. 基金治理結(jié)構(gòu)的內(nèi)容
        2.3 如何優(yōu)化基金治理結(jié)構(gòu)
    3. 基金公司內(nèi)部控制管理
        3.1 內(nèi)部控制的概念
        3.2 我國基金管理公司的“內(nèi)部控制”實踐
結(jié)束語
參考文獻


【參考文獻】：
期刊論文
[1]美國證券投資基金管理公司風險管理、內(nèi)部控制及其借鑒[J]. 聞岳春.  財貿(mào)經(jīng)濟. 2001(12)
[2]論開放式基金的流動性風險及其控制[J]. 方漢平,汪浩.  湖北財經(jīng)高等�？茖W校學報. 2001(05)
[3]契約、組織與開放型基金的關(guān)系治理[J]. 熊長江.  證券市場導報. 2001(09)
[4]基金治理結(jié)構(gòu)的比較研究[J]. 歐明剛,孫慶瑞.  證券市場導報. 2001(05)
[5]我國證券投資風險的實證分析[J]. 郭存芝.  財貿(mào)經(jīng)濟. 2001(03)



本文編號：3100335