目前證券投資基金業(yè)正以星火燎原之勢蓬勃發(fā)展。然而,證券投資造成的虧損破產(chǎn)事件也是層出不窮,美國次級抵押貸款危機全面爆發(fā)給全世界證券投資基金帶來了前所未有的挑戰(zhàn),這些事實使人們意識到風險管理是證券投資基金賴以生存的先決條件,如何對日益復雜的風險進行良好的管理和控制是中國證券投資基金進一步發(fā)展面臨的重大問題。本文對于證券投資基金風險的控制和管理,從理論角度進行了系統(tǒng)全面的分析,根據(jù)證券投資基金風險產(chǎn)生來源的不同,輔助以實證分析的方法分別從市場風險、流動性風險和內(nèi)部管理風險三方面對證券投資基金的風險管理做了詳細的論述。最后總結(jié)和歸納了中國證券投資基金風險控制的發(fā)展現(xiàn)狀和存在的差距,并從內(nèi)部環(huán)境、外部環(huán)境兩方面提出了相應的結(jié)論和建議。本文主要包括五部分內(nèi)容。引文部分探討了論題的選題背景與意義,介紹了證券投資基金風險管理研究的概況,以及本文的基本的研究方法和思路。第一章主要介紹證券投資基金的概念和發(fā)展歷程,分析了我國證券投資基金在發(fā)展歷程中存在的問題。在進入具體而深入地分析各種風險之前,對證券投資基金的分類和特點以及我國證券投資基金的現(xiàn)狀有一個較為全面的認識,為隨后證券投資基金風險的研究確立起基... 

【文章來源】：首都經(jīng)濟貿(mào)易大學北京市

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
論文摘要
Abstract
引言
    一、選題背景與意義
    二、研究思路與創(chuàng)新之處
1 證券投資基金的基本概念
    1.1 證券投資基金的基本概念
        1.1.1 證券投資基金的含義
        1.1.2 證券投資基金的分類
        1.1.3 證券投資基金的特點
    1.2 中國證券投資基金的發(fā)展歷程和存在的問題
        1.2.1 中國證券投資基金的發(fā)展歷程
        1.2.2 中國證券投資基金發(fā)展中存在的問題
2 證券投資墓金風險分析
    2.1 證券投資基金風險的含義與分類
        2.1.1 證券投資基金風險的基本概念
        2.1.2 證券投資基金風險的分類
    2.2 證券投資基金風險產(chǎn)生的原因
        2.2.1 證券投資基金管理風險形成機理分析
        2.2.2 開放式證券投資基金流動性風險的生成及影響因素
3 證券投資基金風險管理方法研究
    3.1 證券投資基金風險管理基本原則
    3.2 市場風險的管理與防范
        3.2.1 市場風險管理的基本原理
        3.2.2 風險的對沖
        3.2.3 現(xiàn)代風險管理的核心技術(shù)——VAR技術(shù)
        3.2.4 中國投資基金的市場風險管理的基本方法
    3.3 證券投資基金的流動性風險管理
        3.3.1 對留存性現(xiàn)金的管理
        3.3.2 風險資產(chǎn)流動性管理
        3.3.3 防范流動性風險的資產(chǎn)與負債管理
    3.4 基金管理公司的內(nèi)部風險的控制與管理
        3.4.1 基金管理公司的內(nèi)部風險及其主要分類
        3.4.2 基金治理結(jié)構(gòu)的內(nèi)容
        3.4.3 如何優(yōu)化基金治理結(jié)構(gòu)
    3.5 證券投資基金風險管理的重要意義及發(fā)展趨勢
4 對中國證券投資基金風險管理的建議
    4.1 中國證券投資基金風險管理的差距
    4.2 內(nèi)部環(huán)境治理
        4.2.1 控制環(huán)境
        4.2.2 風險評估
        4.2.3 控制活動
        4.2.4 監(jiān)督
    4.3 外部環(huán)境建設
        4.3.1 培育規(guī)范化的資本市場
        4.3.2 引入公司型基金
        4.3.3 加強基金監(jiān)管
結(jié)束語
致謝
參考文獻
詳細摘要



本文編號：2961806